Сравнение NSBDX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Bond Fund (NSBDX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
NSBDX управляется North Star. Фонд был запущен 18 дек. 2014 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NSBDX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSBDX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSBDX North Star Bond Fund | -0.22% | 3.67% | 5.17% | 6.07% | -7.23% | 2.84% | 0.71% | 9.36% | -3.50% | 3.03% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, NSBDX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции NSBDX уступали акциям DFLEX по среднегодовой доходности: 2.32% против 3.75% соответственно.
NSBDX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.32%
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSBDX и DFLEX
NSBDX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
NSBDX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
NSBDX
DFLEX
Сравнение NSBDX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Bond Fund (NSBDX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSBDX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 3.31 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 5.22 | -3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.93 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 4.16 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 17.90 | -11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSBDX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 3.31 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.61 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.38 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.34 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между NSBDX и DFLEX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSBDX и DFLEX
Дивидендная доходность NSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSBDX North Star Bond Fund | 4.17% | 3.72% | 4.48% | 3.45% | 2.49% | 2.72% | 3.23% | 3.34% | 3.50% | 3.61% | 2.98% | 2.86% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок NSBDX и DFLEX
Максимальная просадка NSBDX за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSBDX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSBDX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -17.29% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -1.14% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.88% | -11.00% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | -17.29% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.14% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -1.57% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.27% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSBDX и DFLEX
North Star Bond Fund (NSBDX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что NSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSBDX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.63% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 0.98% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 1.44% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 1.93% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 2.73% | +1.17% |