PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRSH с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRSH с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRSH charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности NRSH и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRSH показывает доходность 47.92%, что значительно выше, чем у TEXN с доходностью 25.94%.

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRSH и TEXN

2026 (YTD)2025
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%6.02%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%

Correlation

The correlation between NRSH and TEXN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.61

Сравнение распределения секторов NRSH и TEXN

Секторы
NRSH
TEXN

Промышленность

58.7%
16.9%

Технологии

35.5%
15.5%

Недвижимость

5.8%
4.2%

Энергетика

2.5%
36.1%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Финансовые услуги

-

4.1%

Здравоохранение

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Промышленность

NRSH
58.7%
TEXN
16.9%

Технологии

NRSH
35.5%
TEXN
15.5%

Недвижимость

NRSH
5.8%
TEXN
4.2%

Энергетика

NRSH
2.5%
TEXN
36.1%

Сырьевые материалы

NRSH

-

TEXN
0.8%

Коммуникационные услуги

NRSH

-

TEXN
3.6%

Потребительский циклический сектор

NRSH

-

TEXN
10.8%

Потребительский защитный сектор

NRSH

-

TEXN
2.1%

Финансовые услуги

NRSH

-

TEXN
4.1%

Здравоохранение

NRSH

-

TEXN
2.9%

Коммунальные услуги

NRSH

-

TEXN
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

NRSH vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRSH c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRSHTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRSH vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRSHTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

2.75

-1.64

Просадки

Сравнение просадок NRSH и TEXN

Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRSHTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-6.34%

-17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-1.12%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NRSH и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRSHTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

14.19%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

14.19%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

14.19%

+7.35%

Сравнение комиссий NRSH и TEXN

NRSH берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRSH и TEXN

Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRSH and TEXN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.28% for NRSH.

NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: Aztlan and iShares. Their fees differ too: 0.75% for NRSH and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRSH и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор