PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRSH с RND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRSH с RND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) and RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return while RND tracks the Bloomberg R&D Leaders Select Index. Both are passively managed. Over the past year, NRSH returned 58.80% vs 26.80% for RND. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRSH charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for RND.

Доходность

Сравнение доходности NRSH и RND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRSH показывает доходность 47.92%, что значительно выше, чем у RND с доходностью 6.61%.

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RND

1 день
-0.70%
1 месяц
5.38%
С начала года
6.61%
6 месяцев
5.59%
1 год
26.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRSH и RND

2026 (YTD)20252024
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%3.29%
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		6.61%22.38%26.88%

Correlation

The correlation between NRSH and RND is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.53

The correlation between NRSH and RND shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRSH и RND

Секторы
NRSH
RND

Промышленность

58.7%
8.5%

Технологии

35.5%
44.1%

Недвижимость

5.8%

-

Энергетика

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

14.2%

Потребительский циклический сектор

-

16.0%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Финансовые услуги

-

1.1%

Здравоохранение

-

14.0%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

NRSH
58.7%
RND
8.5%

Технологии

NRSH
35.5%
RND
44.1%

Недвижимость

NRSH
5.8%
RND

-

Энергетика

NRSH
2.5%
RND

-

Сырьевые материалы

NRSH

-

RND
0.9%

Коммуникационные услуги

NRSH

-

RND
14.2%

Потребительский циклический сектор

NRSH

-

RND
16.0%

Потребительский защитный сектор

NRSH

-

RND
1.2%

Финансовые услуги

NRSH

-

RND
1.1%

Здравоохранение

NRSH

-

RND
14.0%

Коммунальные услуги

NRSH

-

RND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU
Часто сравнивают с RND:
RND с BUFXRND с DDTLRND с AFOSRND с NFTYRND с SCHXRND с BUFHRND с QCLN

Доходность на риск

NRSH vs. RND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RND
Ранг доходности на риск RND: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RND: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRSH c RND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRSHRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.72

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.35

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

1.73

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.86

6.26

+10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRSH vs. RND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRSH на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа RND равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRSH и RND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRSHRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.72

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.30

-0.19

Просадки

Сравнение просадок NRSH и RND

Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, примерно равная максимальной просадке RND в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и RND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRSHRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-23.52%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-15.56%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-3.72%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.29%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NRSH и RND

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что NRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRSHRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

3.75%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.27%

11.78%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

15.70%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

21.15%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

21.15%

+0.39%

Сравнение комиссий NRSH и RND

NRSH берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RND в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRSH и RND

Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как RND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRSH and RND have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to RND (3.75%). In terms of maximum drawdown, NRSH dropped -24.01% vs RND's -23.52%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 26.80% for RND. On fees, RND is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RND has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 26.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RND is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

NRSH has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for RND.

NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return, while RND tracks Bloomberg R&D Leaders Select Index. They also come from different issuers: Aztlan and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for NRSH and 0.60% for RND.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRSH и RND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор