PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRSH с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRSH с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

NRSH и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRSH - это пассивный фонд от Aztlan, который отслеживает доходность Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NRSH и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRSH и PSCX

2026 (YTD)202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		8.58%12.95%-6.17%8.65%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, NRSH показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

NRSH

1 день
2.72%
1 месяц
-1.76%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.25%
1 год
24.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с IAUNRSH с SMHNRSH с AZTD
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с MGC

Сравнение комиссий NRSH и PSCX

И NRSH, и PSCX имеют комиссию равную 0.75%.

NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

NRSH vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRSH c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRSHPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.38

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.06

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.00

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

10.18

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRSH vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRSH на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRSH и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRSHPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.38

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.11

-0.62

Корреляция

Корреляция между NRSH и PSCX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRSH и PSCX

Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.38%0.42%0.90%0.17%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NRSH и PSCX

Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

NRSHPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-10.20%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-6.15%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-2.58%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-1.92%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

1.21%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NRSH и PSCX

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что NRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRSHPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

2.82%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

4.31%

+14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.79%

8.83%

+15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

7.06%

+13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

7.02%

+13.79%