Сравнение NRMGX с VMFGX
NRMGX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NRMGX returned 12.56%/yr vs 11.16%/yr for VMFGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NRMGX charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.
Доходность
Сравнение доходности NRMGX и VMFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRMGX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 17.06%. За последние 10 лет акции NRMGX превзошли акции VMFGX по среднегодовой доходности: 12.56% против 11.16% соответственно.
NRMGX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -4.88%
- 6 месяцев
- -2.12%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 12.56%
VMFGX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 9.69%
- С начала года
- 17.06%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение доходности по годам NRMGX и VMFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRMGX Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 | 3.61% | 5.72% | 37.37% | 18.53% | -28.68% | 12.71% | 39.81% | 34.07% | -6.01% | 25.18% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 17.06% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 19.87% |
Correlation
The correlation between NRMGX and VMFGX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.90 |
The correlation between NRMGX and VMFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRMGX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск
NRMGX
VMFGX
Сравнение NRMGX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRMGX | VMFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.46 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 9.46 | -9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRMGX и VMFGX
Максимальная просадка NRMGX за все время составила -37.97%, примерно равная максимальной просадке VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRMGX и VMFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRMGX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -39.15% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -9.91% | -7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.95% | -25.45% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -29.25% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.97% | -39.15% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -3.69% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -5.67% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 2.57% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRMGX и VMFGX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что NRMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRMGX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 4.44% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 13.81% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 17.56% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 20.72% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 21.05% | +1.77% |
Сравнение комиссий NRMGX и VMFGX
NRMGX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRMGX и VMFGX
Дивидендная доходность NRMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что больше доходности VMFGX в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRMGX Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 | 22.28% | 23.08% | 19.50% | 3.17% | 4.85% | 16.27% | 9.48% | 5.39% | 11.66% | 8.94% | 4.85% | 8.78% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.60% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
NRMGX and VMFGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRMGX has higher volatility (6.63%) compared to VMFGX (4.44%). In terms of maximum drawdown, NRMGX dropped -37.97% vs VMFGX's -39.15%.
VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRMGX и VMFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор