PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRMGX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRMGX с VFIAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NRMGX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - NRMGX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. NRMGX is actively managed, while VFIAX is passively managed. Over the past 10 years, NRMGX returned 12.56%/yr vs 15.13%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NRMGX charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности NRMGX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRMGX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 10.73%. За последние 10 лет акции NRMGX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 12.56% против 15.13% соответственно.

NRMGX

1 день
-1.49%
1 месяц
-4.88%
6 месяцев
-2.12%
С начала года
3.61%
1 год
-1.10%
3 года*
15.08%
5 лет*
5.94%
10 лет*
12.56%

VFIAX

1 день
-0.51%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
9.16%
С начала года
10.73%
1 год
21.02%
3 года*
20.09%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRMGX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRMGX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6		3.61%5.72%37.37%18.53%-28.68%12.71%39.81%34.07%-6.01%25.18%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		10.73%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between NRMGX and VFIAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.86

The correlation between NRMGX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NRMGX:
NRMGX с SGFFXNRMGX с NBSRXNRMGX с NBGNXNRMGX с VMGMXNRMGX с FMDGXNRMGX с CTIGXNRMGX с KMKNX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

NRMGX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRMGX
Ранг доходности на риск NRMGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRMGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRMGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRMGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRMGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRMGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRMGX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRMGXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.73

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
2.39

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.44

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

10.72

-10.76

NRMGX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRMGX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRMGX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRMGX и VFIAX

Максимальная просадка NRMGX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRMGX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRMGXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-55.20%

+17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-8.90%

-8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.95%

-18.75%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-24.53%

-13.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.97%

-33.83%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-0.86%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-9.36%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

2.03%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NRMGX и VFIAX

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что NRMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRMGXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

3.26%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

10.00%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

12.55%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

17.01%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

18.05%

+4.77%

Сравнение комиссий NRMGX и VFIAX

NRMGX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRMGX и VFIAX

Дивидендная доходность NRMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что больше доходности VFIAX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRMGX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6		22.28%23.08%19.50%3.17%4.85%16.27%9.48%5.39%11.66%8.94%4.85%8.78%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.06%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

NRMGX and VFIAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRMGX has higher volatility (6.63%) compared to VFIAX (3.26%). In terms of maximum drawdown, NRMGX dropped -37.97% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRMGX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор