Сравнение NRMGX с MMGPX
NRMGX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NRMGX returned 5.94%/yr vs -5.31%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NRMGX charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности NRMGX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRMGX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью 0.68%.
NRMGX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -4.88%
- 6 месяцев
- -2.12%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 12.56%
MMGPX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- -9.15%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRMGX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRMGX Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 | 3.61% | 5.72% | 37.37% | 18.53% | -28.68% | 12.71% | 39.81% | 34.07% | -6.01% | 21.31% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.68% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between NRMGX and MMGPX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between NRMGX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRMGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
NRMGX
MMGPX
Сравнение NRMGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRMGX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.30 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.59 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRMGX и MMGPX
Максимальная просадка NRMGX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRMGX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRMGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -75.38% | +37.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -27.79% | +10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.95% | -29.27% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -72.70% | +34.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -39.84% | +32.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -30.36% | +21.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 14.10% | -7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRMGX и MMGPX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что NRMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRMGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.22% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 21.83% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 28.52% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 39.82% | -15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 35.14% | -12.32% |
Сравнение комиссий NRMGX и MMGPX
NRMGX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRMGX и MMGPX
Дивидендная доходность NRMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, тогда как MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRMGX Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 | 22.28% | 23.08% | 19.50% | 3.17% | 4.85% | 16.27% | 9.48% | 5.39% | 11.66% | 8.94% | 4.85% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
NRMGX and MMGPX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRMGX has higher volatility (6.63%) compared to MMGPX (6.22%). In terms of maximum drawdown, NRMGX dropped -37.97% vs MMGPX's -75.38%.
NRMGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRMGX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор