Сравнение NRILY с VOO

С начала года, NRILY показывает доходность -23.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NRILY имеют среднегодовую доходность 14.50%, а акции VOO немного отстают с 14.19%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Research Institute Ltd ADR (NRILY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NRILY на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRILY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NRILY и VOO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

NRILY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

Максимальная просадка NRILY за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRILY и VOO.

Nomura Research Institute Ltd ADR (NRILY) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что NRILY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.