Сравнение NRILY с VWICX
NRILY (Nomura Research Institute Ltd ADR) is a stock, while VWICX (Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, NRILY returned -0.25%/yr vs 12.06%/yr for VWICX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRILY и VWICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRILY показывает доходность -17.68%, что значительно ниже, чем у VWICX с доходностью 12.23%.
NRILY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 10.16%
- 6 месяцев
- -17.05%
- С начала года
- -17.68%
- 1 год
- -13.92%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 14.44%
VWICX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 7.65%
- С начала года
- 12.23%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRILY и VWICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRILY Nomura Research Institute Ltd ADR | -17.68% | 30.52% | 1.63% | 22.67% | -43.16% | 15.04% | 70.82% | 6.53% |
VWICX Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares | 12.23% | 38.41% | 8.62% | 14.30% | -10.76% | 11.70% | 9.12% | 7.42% |
Correlation
The correlation between NRILY and VWICX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRILY vs. VWICX — Ранг доходности на риск
NRILY
VWICX
Сравнение NRILY c VWICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Research Institute Ltd ADR (NRILY) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRILY | VWICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.73 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 10.29 | -10.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRILY и VWICX
Максимальная просадка NRILY за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки VWICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRILY и VWICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRILY | VWICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -34.37% | -56.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.92% | -10.84% | -34.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.92% | -13.28% | -31.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.98% | -24.94% | -28.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.01% | -3.36% | -55.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -5.68% | -41.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.60% | 2.87% | +20.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRILY и VWICX
Nomura Research Institute Ltd ADR (NRILY) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что NRILY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRILY | VWICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 5.79% | +8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.07% | 14.23% | +28.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.12% | 16.34% | +30.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.26% | 15.59% | +19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.98% | 18.03% | +20.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRILY и VWICX
NRILY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRILY Nomura Research Institute Ltd ADR | 0.00% | 0.62% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
VWICX Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares | 3.86% | 4.33% | 2.58% | 2.10% | 1.99% | 4.27% | 1.80% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NRILY and VWICX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRILY has higher volatility (14.73%) compared to VWICX (5.79%). In terms of maximum drawdown, NRILY dropped -91.28% vs VWICX's -34.37%.
VWICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRILY и VWICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор