Сравнение NRILY с VWICX
NRILY (Nomura Research Institute Ltd ADR) is a stock, while VWICX (Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, NRILY returned -0.52%/yr vs 11.56%/yr for VWICX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRILY и VWICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRILY показывает доходность -21.26%, что значительно ниже, чем у VWICX с доходностью 14.24%.
NRILY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- -21.26%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- -23.92%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 13.93%
VWICX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 16.63%
- 1 год
- 34.51%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRILY и VWICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRILY Nomura Research Institute Ltd ADR | -21.26% | 30.52% | 1.63% | 22.67% | -43.16% | 15.04% | 70.82% | 6.32% |
VWICX Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares | 14.24% | 38.41% | 8.62% | 14.30% | -10.76% | 11.70% | 9.12% | 7.42% |
Correlation
The correlation between NRILY and VWICX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRILY vs. VWICX — Ранг доходности на риск
NRILY
VWICX
Сравнение NRILY c VWICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Research Institute Ltd ADR (NRILY) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRILY | VWICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.45 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.24 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 12.71 | -13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRILY | VWICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 2.41 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.76 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.74 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок NRILY и VWICX
Максимальная просадка NRILY за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки VWICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRILY и VWICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRILY | VWICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -34.37% | -56.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.92% | -10.84% | -34.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.92% | -13.28% | -31.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.98% | -24.94% | -28.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.80% | -0.57% | -60.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.77% | -5.74% | -41.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.26% | 2.76% | +18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRILY и VWICX
Nomura Research Institute Ltd ADR (NRILY) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что NRILY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRILY | VWICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.15% | 4.79% | +10.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.76% | 12.09% | +28.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.05% | 14.56% | +30.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.65% | 15.27% | +19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.68% | 17.92% | +20.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRILY и VWICX
NRILY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRILY Nomura Research Institute Ltd ADR | 0.00% | 0.62% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
VWICX Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares | 3.79% | 4.33% | 2.58% | 2.10% | 1.99% | 4.27% | 1.80% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NRILY and VWICX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRILY has higher volatility (15.15%) compared to VWICX (4.79%). In terms of maximum drawdown, NRILY dropped -91.28% vs VWICX's -34.37%.
VWICX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRILY и VWICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор