PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRIIX с SPXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRIIX с SPXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRIIX (Nuveen Real Asset Income Fund) and SPXX (Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund) are both mutual funds - NRIIX is a Global Allocation fund managed by Nuveen, while SPXX is a S&P 500 fund actively managed by Nuveen. Over the past 10 years, NRIIX returned 5.72%/yr vs 10.16%/yr for SPXX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRIIX charges 0.91%/yr vs 0.89%/yr for SPXX.

Доходность

Сравнение доходности NRIIX и SPXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRIIX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции NRIIX уступали акциям SPXX по среднегодовой доходности: 5.72% против 10.16% соответственно.

NRIIX

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.90%
С начала года
5.03%
6 месяцев
6.37%
1 год
11.56%
3 года*
10.88%
5 лет*
4.84%
10 лет*
5.72%

SPXX

1 день
0.38%
1 месяц
4.18%
С начала года
4.21%
6 месяцев
6.63%
1 год
14.84%
3 года*
14.38%
5 лет*
7.85%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRIIX и SPXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		5.03%12.55%7.56%10.38%-11.50%10.58%-3.45%22.74%-6.10%12.39%
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		4.21%9.78%27.10%0.85%-6.92%29.03%-0.37%25.36%-13.42%27.92%

Correlation

The correlation between NRIIX and SPXX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

0.54

The correlation between NRIIX and SPXX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Asset Income Fund

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с NRIIX:
NRIIX с ASETNRIIX с SVAIXNRIIX с FRELNRIIX с VOONRIIX с CIBFXNRIIX с CVLOXNRIIX с FESGX
Часто сравнивают с SPXX:
SPXX с FXAIXSPXX с ADXSPXX с NVDASPXX с XLESPXX с PQIPXSPXX с RQISPXX с GPIX

Доходность на риск

NRIIX vs. SPXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRIIX
Ранг доходности на риск NRIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRIIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPXX
Ранг доходности на риск SPXX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRIIX c SPXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRIIXSPXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.25

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.81

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.26

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

4.27

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRIIX vs. SPXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRIIX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа SPXX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRIIX и SPXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRIIXSPXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.25

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.39

+0.36

Просадки

Сравнение просадок NRIIX и SPXX

Максимальная просадка NRIIX за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIIX и SPXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRIIXSPXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.35%

-52.39%

+15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-11.86%

+6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.02%

-17.65%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

-18.09%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

-43.99%

+6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.16%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-7.47%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

3.48%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NRIIX и SPXX

Текущая волатильность для Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) составляет 1.63%, в то время как у Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что NRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRIIXSPXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.65%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

8.90%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

11.94%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

15.81%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

18.41%

-8.18%

Сравнение комиссий NRIIX и SPXX

NRIIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPXX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRIIX и SPXX

Дивидендная доходность NRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности SPXX в 7.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		6.27%6.71%5.39%6.70%5.81%4.34%4.63%5.99%5.82%5.73%5.47%5.70%
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		7.33%7.48%6.87%7.82%7.30%5.27%6.56%6.44%7.98%5.69%5.14%7.75%

Часто задаваемые вопросы

NRIIX and SPXX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXX has higher volatility (2.65%) compared to NRIIX (1.63%). In terms of maximum drawdown, NRIIX dropped -37.35% vs SPXX's -52.39%.

NRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRIIX и SPXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор