Сравнение NRIIX с TRXAX
NRIIX (Nuveen Real Asset Income Fund) and TRXAX (Catalyst/MAP Global Balanced Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, NRIIX returned 5.50%/yr vs 5.68%/yr for TRXAX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NRIIX charges 0.91%/yr vs 1.22%/yr for TRXAX.
Доходность
Сравнение доходности NRIIX и TRXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NRIIX показывает доходность 7.43%, а TRXAX немного ниже – 7.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NRIIX имеют среднегодовую доходность 5.50%, а акции TRXAX немного впереди с 5.68%.
NRIIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.99%
- С начала года
- 7.43%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 5.50%
- Всё время*
- 7.07%
TRXAX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 7.06%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 5.68%
- Всё время*
- 5.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам NRIIX и TRXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRIIX Nuveen Real Asset Income Fund | 7.43% | 12.55% | 7.56% | 10.38% | -11.50% | 10.58% | -3.45% | 22.74% | -6.10% | 12.39% |
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 7.06% | 16.16% | 4.67% | 5.23% | -7.44% | 9.65% | 3.62% | 11.51% | -3.30% | 11.12% |
Correlation
The correlation between NRIIX and TRXAX is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | 0.73 |
The correlation between NRIIX and TRXAX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRIIX vs. TRXAX — Ранг доходности на риск
NRIIX
TRXAX
Сравнение NRIIX c TRXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRIIX | TRXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.26 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 7.18 | +2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRIIX и TRXAX
Максимальная просадка NRIIX за все время составила -37.35%, что больше максимальной просадки TRXAX в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIIX и TRXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRIIX | TRXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.35% | -20.50% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -5.60% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.41% | -6.04% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.44% | -16.03% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.35% | -20.50% | -16.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.73% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -2.65% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.76% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRIIX и TRXAX
Текущая волатильность для Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) составляет 1.10%, в то время как у Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что NRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRIIX | TRXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.88% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 5.26% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 6.56% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 7.85% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 8.21% | +1.98% |
Сравнение комиссий NRIIX и TRXAX
NRIIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TRXAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRIIX и TRXAX
Дивидендная доходность NRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности TRXAX в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRIIX Nuveen Real Asset Income Fund | 6.26% | 6.71% | 5.39% | 6.70% | 5.81% | 4.34% | 4.63% | 5.99% | 5.82% | 5.73% | 5.47% | 5.70% |
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.12% | 2.45% | 4.93% | 5.12% | 0.83% | 6.76% | 1.91% | 2.66% | 8.34% | 3.46% | 3.55% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
NRIIX and TRXAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRXAX has higher volatility (1.88%) compared to NRIIX (1.10%). In terms of maximum drawdown, NRIIX dropped -37.35% vs TRXAX's -20.50%.
NRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRIIX и TRXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор