PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с UTSL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 132.65% vs 19.35% for UTSL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NRGU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for UTSL.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 107.94%, что значительно выше, чем у UTSL с доходностью 2.88%.

NRGU

1 день
-5.36%
1 месяц
9.28%
С начала года
107.94%
6 месяцев
81.61%
1 год
132.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTSL

1 день
3.42%
1 месяц
-6.54%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.84%
1 год
19.35%
3 года*
19.21%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и UTSL

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		107.94%-30.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		2.88%11.80%

Correlation

The correlation between NRGU and UTSL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.08

The correlation between NRGU and UTSL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGU и UTSL

Секторы
NRGU
UTSL

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Энергетика

NRGU
100.0%
UTSL

-

Сырьевые материалы

NRGU

-

UTSL

-

Коммуникационные услуги

NRGU

-

UTSL

-

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

UTSL

-

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

UTSL

-

Финансовые услуги

NRGU

-

UTSL

-

Здравоохранение

NRGU

-

UTSL

-

Промышленность

NRGU

-

UTSL

-

Недвижимость

NRGU

-

UTSL

-

Технологии

NRGU

-

UTSL

-

Коммунальные услуги

NRGU

-

UTSL
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с WTIUUTSL с TECL

Доходность на риск

NRGU vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUUTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.45

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
0.87

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

0.68

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

1.42

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа UTSL равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUUTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.45

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.14

+0.24

Просадки

Сравнение просадок NRGU и UTSL

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и UTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-79.55%

+22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.95%

-28.45%

-11.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-46.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.28%

-24.25%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.34%

-33.20%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.27%

13.64%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и UTSL

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 26.56% по сравнению с Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) с волатильностью 17.34%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.56%

17.34%

+9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.91%

35.41%

+26.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.06%

43.67%

+31.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.95%

52.09%

+36.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.95%

59.26%

+29.69%

Сравнение комиссий NRGU и UTSL

NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и UTSL

NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.77%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

NRGU and UTSL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (26.56%) compared to UTSL (17.34%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs UTSL's -79.55%.

On 1-year performance, NRGU leads with 132.65% vs 19.35% for UTSL. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 17.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 132.65% return vs 19.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for NRGU.

NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 0.99% for UTSL.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и UTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор