Сравнение NRGU с UTSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL).
NRGU и UTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NRGU и UTSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRGU и UTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 11.59% |
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 139.49%, что значительно выше, чем у UTSL с доходностью 22.85%.
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGU и UTSL
NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.
Доходность на риск
NRGU vs. UTSL — Ранг доходности на риск
NRGU
UTSL
Сравнение NRGU c UTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGU | UTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.60 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 3.63 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGU | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.18 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между NRGU и UTSL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и UTSL
NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок NRGU и UTSL
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и UTSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRGU | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -79.55% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.24% | -27.94% | -27.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.40% | -9.55% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.38% | -33.60% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.12% | 12.31% | +14.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и UTSL
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 23.31% по сравнению с Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) с волатильностью 15.76%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRGU | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.31% | 15.76% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.27% | 31.17% | +19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.18% | 47.13% | +41.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.12% | 51.60% | +35.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.12% | 59.38% | +27.74% |