PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с NAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с NAIL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while NAIL tracks the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 132.65% vs -15.84% for NAIL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NRGU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NAIL.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и NAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 107.94%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -14.74%.

NRGU

1 день
-5.36%
1 месяц
9.28%
С начала года
107.94%
6 месяцев
81.61%
1 год
132.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NAIL

1 день
11.51%
1 месяц
7.40%
С начала года
-14.74%
6 месяцев
-22.02%
1 год
-15.84%
3 года*
-10.68%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и NAIL

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		107.94%-30.00%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-14.74%-32.82%

Correlation

The correlation between NRGU and NAIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.12

The correlation between NRGU and NAIL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGU и NAIL

Секторы
NRGU
NAIL

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

8.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

71.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

19.1%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGU
100.0%
NAIL

-

Сырьевые материалы

NRGU

-

NAIL
8.6%

Коммуникационные услуги

NRGU

-

NAIL

-

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

NAIL
71.8%

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

NAIL

-

Финансовые услуги

NRGU

-

NAIL

-

Здравоохранение

NRGU

-

NAIL

-

Промышленность

NRGU

-

NAIL
19.1%

Недвижимость

NRGU

-

NAIL
0.5%

Технологии

NRGU

-

NAIL

-

Коммунальные услуги

NRGU

-

NAIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANT

Доходность на риск

NRGU vs. NAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c NAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUNAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.18

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
0.37

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.04

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

-0.23

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

-0.41

+8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. NAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа NAIL равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и NAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUNAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.18

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.01

+0.37

Просадки

Сравнение просадок NRGU и NAIL

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и NAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUNAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-93.75%

+36.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.95%

-67.85%

+27.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-82.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.28%

-75.64%

+47.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.34%

-43.83%

+18.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.27%

38.90%

-22.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и NAIL

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 26.56% по сравнению с Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) с волатильностью 23.86%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUNAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.56%

23.86%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.91%

61.34%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.06%

88.05%

-12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.95%

87.10%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.95%

89.26%

-0.31%

Сравнение комиссий NRGU и NAIL

NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NAIL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и NAIL

NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.93%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRGU and NAIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (26.56%) compared to NAIL (23.86%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs NAIL's -93.75%.

On 1-year performance, NRGU leads with 132.65% vs -15.84% for NAIL. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NAIL has been the lower-risk option at 23.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 132.65% return vs -15.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

NAIL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for NRGU.

NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 0.99% for NAIL.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и NAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор