Сравнение NRGU с MUU
NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 126.07% vs 2727.74% for MUU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. NRGU charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности NRGU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 132.63%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 443.78%.
NRGU
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- 31.49%
- 6 месяцев
- 102.34%
- С начала года
- 132.63%
- 1 год
- 126.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -40.95%
- 6 месяцев
- 248.19%
- С начала года
- 443.78%
- 1 год
- 2,727.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGU и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 132.63% | -30.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 443.78% | 387.57% |
Correlation
The correlation between NRGU and MUU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.03 |
The correlation between NRGU and MUU shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGU vs. MUU — Ранг доходности на риск
NRGU
MUU
Сравнение NRGU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.64 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 49.66 | -46.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 157.16 | -150.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGU и MUU
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -75.07% | +17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.89% | -55.69% | +11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.77% | -55.69% | +35.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -23.69% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.57% | 17.56% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и MUU
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) составляет 24.11%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 61.71%. Это указывает на то, что NRGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.11% | 61.71% | -37.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.88% | 125.18% | -61.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.06% | 152.35% | -75.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.11% | 142.17% | -53.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.11% | 142.17% | -53.06% |
Сравнение комиссий NRGU и MUU
NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и MUU
NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.25% | 4.27% | 0.31% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NRGU and MUU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (61.71%) compared to NRGU (24.11%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2727.74% vs 126.07% for NRGU. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 24.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2727.74% return vs 126.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for NRGU.
NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (18.17 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор