Сравнение NRGU с JHMB
NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and JHMB (John Hancock Mortgage Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while JHMB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock. NRGU is passively managed, while JHMB is actively managed. Over the past year, NRGU returned 119.26% vs 6.04% for JHMB. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. NRGU charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for JHMB.
Доходность
Сравнение доходности NRGU и JHMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 118.00%, что значительно выше, чем у JHMB с доходностью 0.64%.
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHMB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGU и JHMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 118.00% | -30.00% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.64% | 7.30% |
Correlation
The correlation between NRGU and JHMB is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGU vs. JHMB — Ранг доходности на риск
NRGU
JHMB
Сравнение NRGU c JHMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGU | JHMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.01 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 5.34 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGU и JHMB
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что больше максимальной просадки JHMB в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и JHMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGU | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -14.53% | -42.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.89% | -3.01% | -40.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.81% | -1.57% | -23.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -4.74% | -21.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.53% | 1.13% | +18.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и JHMB
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGU | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.48% | 1.19% | +22.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.97% | 2.92% | +61.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.98% | 3.80% | +73.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.07% | 5.77% | +83.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.07% | 5.77% | +83.30% |
Сравнение комиссий NRGU и JHMB
NRGU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JHMB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и JHMB
NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.76% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NRGU and JHMB have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (23.48%) compared to JHMB (1.19%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs JHMB's -14.53%.
On 1-year performance, NRGU leads with 119.26% vs 6.04% for JHMB. On fees, JHMB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JHMB has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 119.26% return vs 6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
JHMB has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.00% for NRGU.
NRGU is categorized as Leveraged Equities, while JHMB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: BMO and John Hancock. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 0.39% for JHMB.
JHMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGU и JHMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор