Сравнение NRGU с ASMG
NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NRGU is passively managed, while ASMG is actively managed. Over the past year, NRGU returned 171.19% vs 327.03% for ASMG. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. NRGU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ASMG.
Доходность
Сравнение доходности NRGU и ASMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 125.94%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 135.99%.
NRGU
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 125.94%
- 6 месяцев
- 93.16%
- 1 год
- 171.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMG
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 43.96%
- С начала года
- 135.99%
- 6 месяцев
- 116.32%
- 1 год
- 327.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGU и ASMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 125.94% | -33.00% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 135.99% | 64.38% |
Correlation
The correlation between NRGU and ASMG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.03 |
The correlation between NRGU and ASMG shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGU vs. ASMG — Ранг доходности на риск
NRGU
ASMG
Сравнение NRGU c ASMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGU | ASMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 9.53 | -5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 23.75 | -13.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGU | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 4.06 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.97 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок NRGU и ASMG
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и ASMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGU | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -43.95% | -13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.95% | -34.56% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | 0.00% | -22.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.41% | -13.24% | -12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.01% | 13.85% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и ASMG
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 31.62% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) с волатильностью 28.61%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGU | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.62% | 28.61% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.19% | 64.25% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.02% | 81.20% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.03% | 84.41% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.03% | 84.41% | +4.62% |
Сравнение комиссий NRGU и ASMG
NRGU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ASMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и ASMG
NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 4.75% | 11.20% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NRGU and ASMG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (31.62%) compared to ASMG (28.61%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs ASMG's -43.95%.
On 1-year performance, ASMG leads with 327.03% vs 171.19% for NRGU. On fees, ASMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ASMG has been the lower-risk option at 28.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMG has performed better with a 327.03% return vs 171.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
ASMG has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.00% for NRGU.
They also come from different issuers: BMO and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 0.75% for ASMG.
ASMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGU и ASMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор