Сравнение NRGD с QTAP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. NRGD is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past year, NRGD returned -72.26% vs 22.41% for QTAP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -63.27%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 12.83%.

NRGD

1 день: -2.47%

1 месяц: 16.95%

С начала года: -63.27%

6 месяцев: -63.90%

1 год: -72.26%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

QTAP

1 день: -1.14%

1 месяц: -0.91%

С начала года: 12.83%

6 месяцев: 13.01%

1 год: 22.41%

3 года*: 19.78%

5 лет*: 12.65%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и QTAP

	2026 (YTD)	2025
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN	-63.27%	-35.40%
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April	12.83%	15.87%

Correlation

The correlation between NRGD and QTAP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.15
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.	-0.02

The correlation between NRGD and QTAP shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGD и QTAP

Секторы

NRGD

QTAP

Энергетика

100.0%

0.7%

Сырьевые материалы

1.3%

Коммуникационные услуги

15.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%

Потребительский защитный сектор

8.7%

Финансовые услуги

0.2%

Здравоохранение

5.1%

Промышленность

3.3%

Недвижимость

0.1%

Технологии

50.7%

Коммунальные услуги

1.6%

Энергетика

NRGD

QTAP

1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Название символа

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с NRGD:

NRGD с NRGU NRGD с SCO NRGD с DRIP NRGD с DUG NRGD с OILD NRGD с SOXS NRGD с YANG

Часто сравнивают с QTAP:

QTAP с XTAP QTAP с QQQ QTAP с QYLG QTAP с XLK QTAP с QLD QTAP с XXXX QTAP с QQQM

Доходность на риск

NRGD vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QTAP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	NRGD	QTAP	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.97	3.70	-4.66
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-1.82	6.02	-7.84
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.81	1.94	-1.13
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.90	9.04	-9.94
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.45	52.85	-54.29

NRGD vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGD и QTAP

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	NRGD	QTAP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-89.64%	-29.44%	-60.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-80.03%	-2.49%	-77.54%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	—	-13.03%	—
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-29.44%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-86.51%	-1.70%	-84.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-59.82%	-4.99%	-54.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	49.93%	0.43%	+49.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и QTAP

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	NRGD	QTAP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	24.74%	3.03%	+21.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	59.20%	4.94%	+54.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	75.34%	6.12%	+69.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	88.73%	18.92%	+69.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	88.73%	18.72%	+70.01%

Сравнение комиссий NRGD и QTAP

NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и QTAP

Ни NRGD, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGD and QTAP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (24.74%) compared to QTAP (3.03%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs QTAP's -29.44%.

On 1-year performance, QTAP leads with 22.41% vs -72.26% for NRGD. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 22.41% return vs -72.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.

NRGD and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BMO and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение NRGD с QTAP

Доходность

Сравнение доходности NRGD и QTAP

Доходность по периодам

NRGD

QTAP

Сравнение доходности по годам NRGD и QTAP

Correlation

Сравнение распределения секторов NRGD и QTAP

Секторы

NRGD

QTAP

NRGD

QTAP

NRGD

QTAP

NRGD

QTAP

NRGD

QTAP

NRGD

QTAP

NRGD

QTAP

NRGD

QTAP

NRGD

QTAP

NRGD

QTAP

NRGD

QTAP

NRGD

QTAP

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

NRGD vs. QTAP — Ранг доходности на риск

NRGD

QTAP

Сравнение NRGD c QTAP - Риск-скорректированная доходность

NRGD vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок NRGD и QTAP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и QTAP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий NRGD и QTAP

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и QTAP

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both NRGD and QTAP in my portfolio?

Which is riskier, NRGD or QTAP?

Which ETF is better, NRGD or QTAP?

Which ETF has performed better, NRGD or QTAP?

Which ETF is cheaper, NRGD or QTAP?

Which ETF pays a higher dividend yield, NRGD or QTAP?

What is the main difference between NRGD and QTAP?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для NRGD и QTAP