Сравнение NRGD с ORLG
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NRGD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -21.67%
- 6 месяцев
- -65.23%
- С начала года
- -71.51%
- 1 год
- -77.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGD и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -63.48% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between NRGD and ORLG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. ORLG — Ранг доходности на риск
NRGD
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NRGD c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и ORLG
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -39.93% | -49.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.54% | -34.91% | -54.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.07% | -20.65% | -40.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.37% | 59.08% | +16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.36% | 59.08% | +29.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.36% | 59.08% | +29.28% |
Сравнение комиссий NRGD и ORLG
NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и ORLG
Ни NRGD, ни ORLG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGD and ORLG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.
NRGD and ORLG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: BMO and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор