Сравнение NRGD с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -80.85% vs 1215.17% for MVLL. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -70.71%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

NRGD

1 день: -5.59%

1 месяц: -6.21%

С начала года: -70.71%

6 месяцев: -67.28%

1 год: -80.85%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

MVLL

1 день: 7.14%

1 месяц: 201.84%

С начала года: 842.68%

6 месяцев: 558.01%

1 год: 1,215.17%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и MVLL

	2026 (YTD)	2025
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN	-70.71%	-45.06%
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF	842.68%	-10.19%

Correlation

The correlation between NRGD and MVLL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.04
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.	-0.14

Сравнение распределения секторов NRGD и MVLL

Секторы

NRGD

MVLL

Энергетика

100.0%

Сырьевые материалы

Коммуникационные услуги

Потребительский циклический сектор

Потребительский защитный сектор

Финансовые услуги

Здравоохранение

Промышленность

Недвижимость

Технологии

66.6%

Коммунальные услуги

Энергетика

NRGD

Коммунальные услуги

NRGD

MVLL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Название символа

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с NRGD:

NRGD с NRGU NRGD с SCO NRGD с DRIP NRGD с DUG NRGD с OILD NRGD с SOXS NRGD с YANG

Часто сравнивают с MVLL:

MVLL с SOXL MVLL с XXXX MVLL с DLLL MVLL с MUU MVLL с ROBN MVLL с YINN MVLL с GUSH

Доходность на риск

NRGD vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MVLL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NRGD	MVLL	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-1.09	9.23	-10.33
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-2.47	4.79	-7.26
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.74	1.63	-0.89
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.98	25.11	-26.09
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.53	52.27	-53.80
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NRGD	MVLL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-1.09	9.23	-10.33
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.81	3.33	-4.14

Просадки

Сравнение просадок NRGD и MVLL

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	NRGD	MVLL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-89.64%	-59.02%	-30.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-82.88%	-48.93%	-33.95%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-89.24%	0.00%	-89.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-58.88%	-22.42%	-36.46%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	52.87%	23.46%	+29.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и MVLL

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 29.27%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	NRGD	MVLL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	29.27%	60.78%	-31.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	58.52%	96.08%	-37.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	74.26%	133.11%	-58.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	88.83%	139.63%	-50.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	88.83%	139.63%	-50.80%

Сравнение комиссий NRGD и MVLL

NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и MVLL

Ни NRGD, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGD and MVLL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to NRGD (29.27%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -80.85% for NRGD. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 29.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -80.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

NRGD and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение NRGD с MVLL

Доходность

Сравнение доходности NRGD и MVLL

Доходность по периодам

NRGD

MVLL

Сравнение доходности по годам NRGD и MVLL

Correlation

Сравнение распределения секторов NRGD и MVLL

Секторы

NRGD

MVLL

NRGD

MVLL

NRGD

MVLL

NRGD

MVLL

NRGD

MVLL

NRGD

MVLL

NRGD

MVLL

NRGD

MVLL

NRGD

MVLL

NRGD

MVLL

NRGD

MVLL

NRGD

MVLL

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

NRGD vs. MVLL — Ранг доходности на риск

NRGD

MVLL

Сравнение NRGD c MVLL - Риск-скорректированная доходность

NRGD vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок NRGD и MVLL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и MVLL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий NRGD и MVLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и MVLL

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both NRGD and MVLL in my portfolio?

Which is riskier, NRGD or MVLL?

Which ETF is better, NRGD or MVLL?

Which ETF has performed better, NRGD or MVLL?

Which ETF is cheaper, NRGD or MVLL?

Which ETF pays a higher dividend yield, NRGD or MVLL?

What is the main difference between NRGD and MVLL?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для NRGD и MVLL