Сравнение NRGD с COTG
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NRGD is passively managed, while COTG is actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -70.71%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 17.32%.
NRGD
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -70.71%
- 6 месяцев
- -67.28%
- 1 год
- -80.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGD и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -70.71% | -0.37% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -21.71% |
Correlation
The correlation between NRGD and COTG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. COTG — Ранг доходности на риск
NRGD
COTG
Сравнение NRGD c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGD | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGD | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.28 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок NRGD и COTG
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -25.69% | -63.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.24% | -23.48% | -65.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.88% | -8.35% | -50.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.26% | 40.65% | +33.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.83% | 40.65% | +48.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.83% | 40.65% | +48.18% |
Сравнение комиссий NRGD и COTG
NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и COTG
Ни NRGD, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGD and COTG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.
NRGD and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор