Сравнение NRG с TRGP
NRG (NRG Energy, Inc.) and TRGP (Targa Resources Corp.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while TRGP operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 26.71%/yr for TRGP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и TRGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью 49.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NRG имеют среднегодовую доходность 26.90%, а акции TRGP немного отстают с 26.71%.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
TRGP
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 49.23%
- 6 месяцев
- 50.30%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 60.15%
- 5 лет*
- 45.14%
- 10 лет*
- 26.71%
Сравнение доходности по годам NRG и TRGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
TRGP Targa Resources Corp. | 49.23% | 5.65% | 110.12% | 21.01% | 43.71% | 100.15% | -32.48% | 23.98% | -19.88% | -7.09% |
Correlation
The correlation between NRG and TRGP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between NRG and TRGP has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NRG:
$1.21
TRGP:
$13.11
NRG:
103.60
TRGP:
20.79
NRG:
1.56
TRGP:
0.23
NRG:
0.76
TRGP:
2.70
NRG:
$32.38B
TRGP:
$16.38B
NRG:
$4.69B
TRGP:
$3.62B
NRG:
$2.57B
TRGP:
$4.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. TRGP — Ранг доходности на риск
NRG
TRGP
Сравнение NRG c TRGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | TRGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 4.00 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 13.02 | -14.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и TRGP
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и TRGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -95.21% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -16.30% | -17.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -31.61% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -31.61% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -90.78% | +42.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -1.50% | -30.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -33.55% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 5.00% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и TRGP
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Targa Resources Corp. (TRGP) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 7.77% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 18.59% | +16.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 27.29% | +17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 31.90% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 47.62% | -8.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и TRGP
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности TRGP в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.56% | 2.03% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и TRGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Targa Resources Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и TRGP
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
TRGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 846.90M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
TRGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 479.60M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and TRGP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to TRGP (7.77%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs TRGP's -95.21%.
TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и TRGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор