Сравнение NRG с RIGL
NRG (NRG Energy, Inc.) and RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while RIGL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 3.28%/yr for RIGL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и RIGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно выше, чем у RIGL с доходностью -23.30%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции RIGL по среднегодовой доходности: 26.90% против 3.28% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
RIGL
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- -23.30%
- 6 месяцев
- -19.45%
- 1 год
- 54.23%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- -3.96%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение доходности по годам NRG и RIGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | -23.30% | 154.64% | 16.00% | -3.33% | -43.40% | -24.29% | 63.55% | -6.96% | -40.72% | 63.03% |
Correlation
The correlation between NRG and RIGL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
RIGL:
$646.69M
NRG:
$1.21
RIGL:
$19.21
NRG:
103.60
RIGL:
1.71
NRG:
1.56
RIGL:
0.00
NRG:
0.76
RIGL:
2.08
NRG:
6.18
RIGL:
1.62
NRG:
$32.38B
RIGL:
$299.77M
NRG:
$4.69B
RIGL:
$279.95M
NRG:
$2.57B
RIGL:
$125.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. RIGL — Ранг доходности на риск
NRG
RIGL
Сравнение NRG c RIGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | RIGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.09 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.91 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и RIGL
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки RIGL в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и RIGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -99.37% | +19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -50.08% | +15.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -57.75% | +23.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -85.24% | +51.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -86.40% | +37.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -96.93% | +65.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -90.91% | +62.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 28.64% | -14.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и RIGL
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 12.05% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 36.64% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 69.89% | -25.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 85.46% | -45.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 82.81% | -43.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и RIGL
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как RIGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и RIGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Rigel Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и RIGL
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RIGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.21M при выручке в 58.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
RIGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.89M при выручке в 58.82M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
RIGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.65M при выручке в 58.82M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and RIGL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to RIGL (12.05%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs RIGL's -99.37%.
RIGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и RIGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор