PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с FOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRG с FOX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NRG (NRG Energy, Inc.) and FOX (Fox Corporation) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while FOX operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 5 years, NRG returned 30.96%/yr vs 11.79%/yr for FOX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и FOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и Fox Corporation (FOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у FOX с доходностью -8.77%.

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-16.53%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%

FOX

1 день
-3.98%
1 месяц
0.55%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-6.09%
1 год
20.76%
3 года*
25.34%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и FOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%-7.21%
FOX
Fox Corporation		-8.77%43.41%68.25%-1.22%-15.80%20.19%-19.41%-4.43%

Correlation

The correlation between NRG and FOX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.21

The correlation between NRG and FOX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$26.10B

FOX:

$25.45B

EPS

NRG:

$1.21

FOX:

$3.83

Коэффициент P/E

NRG:

103.60

FOX:

15.37

Коэффициент PEG

NRG:

1.56

FOX:

0.99

Коэффициент P/S

NRG:

0.76

FOX:

1.62

Коэффициент P/B

NRG:

6.18

FOX:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$32.38B

FOX:

$16.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$4.69B

FOX:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$2.57B

FOX:

$3.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

Fox Corporation

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с FOX:
FOX с FOXAFOX с NFLXFOX с SPYFOX с VOOFOX с COSTFOX с MGMFOX с ABT

Доходность на риск

NRG vs. FOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FOX
Ранг доходности на риск FOX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c FOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Fox Corporation (FOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.72

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
1.17

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.76

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

1.82

-2.98

NRG vs. FOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа FOX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и FOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRG и FOX

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки FOX в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и FOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-50.70%

-28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-26.77%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-26.77%

-7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-32.96%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-12.58%

-19.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-17.67%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

11.22%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и FOX

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Fox Corporation (FOX) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

9.09%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

20.33%

+14.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.88%

28.23%

+16.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.03%

26.36%

+13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

31.19%

+7.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и FOX

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FOX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOX
Fox Corporation		0.95%0.85%1.16%1.84%1.72%1.37%1.59%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и FOX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Fox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.26B
3.99B
(NRG) Общая выручка
(FOX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRG и FOX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NRG Energy, Inc. и Fox Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
37.6%
Активы портфеля
NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FOX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

FOX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

FOX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

Часто задаваемые вопросы

NRG and FOX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.26%) compared to FOX (9.09%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs FOX's -50.70%.

FOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и FOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор