PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с 2318.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRG с 2318.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NRG (NRG Energy, Inc.) and 2318.HK (Ping An Insurance) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while 2318.HK operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 9.74%/yr for 2318.HK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и 2318.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и Ping An Insurance (2318.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NRG торгуется в USD, в то время как 2318.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2318.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у 2318.HK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции 2318.HK по среднегодовой доходности: 26.90% против 9.74% соответственно.

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-16.53%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%

2318.HK

1 день
0.54%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.85%
1 год
26.49%
3 года*
9.45%
5 лет*
-1.30%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и 2318.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
2318.HK
Ping An Insurance		-9.86%49.16%40.39%-27.79%-2.46%-38.92%6.71%37.21%-14.14%112.55%

Correlation

The correlation between NRG and 2318.HK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.07

The correlation between NRG and 2318.HK shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

Ping An Insurance

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с 2318.HK:
2318.HK с 2628.HK2318.HK с 1299.HK2318.HK с 0388.HK2318.HK с CS.PA2318.HK с 2388.HK2318.HK с 0066.HK2318.HK с BRK-B

Доходность на риск

NRG vs. 2318.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
2318.HK
Ранг доходности на риск 2318.HK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2318.HK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2318.HK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2318.HK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2318.HK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2318.HK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c 2318.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Ping An Insurance (2318.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRG2318.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.87

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
1.41

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.13

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

2.66

-3.83

NRG vs. 2318.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа 2318.HK равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и 2318.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRG и 2318.HK

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, примерно равная максимальной просадке 2318.HK в -78.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и 2318.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRG2318.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-78.94%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-21.86%

-12.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-46.01%

+11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-57.80%

+23.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-66.79%

+18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-25.16%

-6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-32.12%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

9.23%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и 2318.HK

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Ping An Insurance (2318.HK) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2318.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRG2318.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

3.57%

+11.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

22.36%

+12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.88%

28.64%

+16.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.03%

40.61%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

33.24%

+5.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и 2318.HK

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности 2318.HK в 5.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2318.HK
Ping An Insurance		5.34%4.30%5.80%7.68%5.55%4.86%2.44%2.30%1.38%1.50%1.67%1.24%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и 2318.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Ping An Insurance. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NRG значения в USD, 2318.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

NRG and 2318.HK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и 2318.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор