PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRES с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRES с SNPD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - NRES is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Xtrackers, while SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. NRES is actively managed, while SNPD is passively managed. Over the past year, NRES returned 39.69% vs 14.81% for SNPD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRES charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности NRES и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRES показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 8.65%.

NRES

1 день
0.08%
1 месяц
-1.74%
С начала года
17.26%
6 месяцев
19.19%
1 год
39.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SNPD

1 день
0.51%
1 месяц
1.42%
С начала года
8.65%
6 месяцев
9.20%
1 год
14.81%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRES и SNPD

2026 (YTD)20252024
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		17.26%27.08%-2.78%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.65%6.66%4.52%

Correlation

The correlation between NRES and SNPD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г.

0.52

The correlation between NRES and SNPD has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRES и SNPD

Секторы
NRES
SNPD

Сырьевые материалы

44.2%
7.1%

Энергетика

39.8%
3.1%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.7%
18.7%

Недвижимость

1.1%
6.8%

Здравоохранение

0.9%
4.9%

Промышленность

0.8%
17.5%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Финансовые услуги

-

8.5%

Технологии

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

14.4%

Сырьевые материалы

NRES
44.2%
SNPD
7.1%

Энергетика

NRES
39.8%
SNPD
3.1%

Потребительский циклический сектор

NRES
7.4%
SNPD
8.7%

Потребительский защитный сектор

NRES
5.7%
SNPD
18.7%

Недвижимость

NRES
1.1%
SNPD
6.8%

Здравоохранение

NRES
0.9%
SNPD
4.9%

Промышленность

NRES
0.8%
SNPD
17.5%

Коммуникационные услуги

NRES

-

SNPD
3.4%

Финансовые услуги

NRES

-

SNPD
8.5%

Технологии

NRES

-

SNPD
6.3%

Коммунальные услуги

NRES

-

SNPD
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с NRES:
NRES с CSNRNRES с COPANRES с DEUSNRES с LIMINRES с TURFNRES с URANNRES с BILZ
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

NRES vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRES
Ранг доходности на риск NRES: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRES: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRES: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRES: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRES: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRES: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRES c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRESSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.35

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.03

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

1.71

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

5.10

+11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRES vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRES на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SNPD равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRES и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRESSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.35

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.58

+0.41

Просадки

Сравнение просадок NRES и SNPD

Максимальная просадка NRES за все время составила -22.22%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRES и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRESSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.22%

-15.80%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-8.68%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-2.71%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-3.94%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.91%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NRES и SNPD

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что NRES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRESSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

2.70%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

8.03%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

11.05%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

13.13%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

13.13%

+4.86%

Сравнение комиссий NRES и SNPD

NRES берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRES и SNPD

Дивидендная доходность NRES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SNPD в 2.99%

ПозицияTTM2025202420232022
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		2.27%2.65%3.23%0.00%0.00%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		2.99%3.10%2.78%2.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

NRES and SNPD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRES has higher volatility (4.57%) compared to SNPD (2.70%). In terms of maximum drawdown, NRES dropped -22.22% vs SNPD's -15.80%.

On 1-year performance, NRES leads with 39.69% vs 14.81% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRES has performed better with a 39.69% return vs 14.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for NRES.

SNPD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.27% for NRES.

NRES is categorized as Commodity Producers Equities, while SNPD is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.45% for NRES and 0.15% for SNPD.

NRES currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRES и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор