PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRES с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRES с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - NRES is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Xtrackers, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. NRES is actively managed, while CHPS is passively managed. Over the past year, NRES returned 39.69% vs 211.40% for CHPS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NRES charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности NRES и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRES показывает доходность 17.26%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

NRES

1 день
0.08%
1 месяц
-1.74%
С начала года
17.26%
6 месяцев
19.19%
1 год
39.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRES и CHPS

2026 (YTD)20252024
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		17.26%27.08%-2.78%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%-2.84%

Correlation

The correlation between NRES and CHPS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г.

0.41

Сравнение распределения секторов NRES и CHPS

Секторы
NRES
CHPS

Сырьевые материалы

44.2%

-

Энергетика

39.8%
0.5%

Потребительский циклический сектор

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Недвижимость

1.1%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Промышленность

0.8%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Технологии

-

98.8%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NRES
44.2%
CHPS

-

Энергетика

NRES
39.8%
CHPS
0.5%

Потребительский циклический сектор

NRES
7.4%
CHPS

-

Потребительский защитный сектор

NRES
5.7%
CHPS

-

Недвижимость

NRES
1.1%
CHPS

-

Здравоохранение

NRES
0.9%
CHPS

-

Промышленность

NRES
0.8%
CHPS
0.4%

Коммуникационные услуги

NRES

-

CHPS

-

Финансовые услуги

NRES

-

CHPS
0.2%

Технологии

NRES

-

CHPS
98.8%

Коммунальные услуги

NRES

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с NRES:
NRES с CSNRNRES с COPANRES с TURFNRES с DEUSNRES с LIMINRES с URANNRES с BILZ
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

NRES vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRES
Ранг доходности на риск NRES: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRES: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRES: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRES: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRES: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRES: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRES c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRESCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
6.17

-3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
5.85

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.78

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

12.16

-7.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

47.22

-30.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRES vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRES на текущий момент составляет 2.39, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRES и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRESCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

6.17

-3.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.77

-0.78

Просадки

Сравнение просадок NRES и CHPS

Максимальная просадка NRES за все время составила -22.22%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRES и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRESCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.22%

-39.44%

+17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-17.50%

+9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-2.06%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-9.15%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

4.50%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NRES и CHPS

Текущая волатильность для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) составляет 4.57%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что NRES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRESCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

14.07%

-9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

28.29%

-15.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

34.50%

-17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

33.78%

-15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

33.78%

-15.79%

Сравнение комиссий NRES и CHPS

NRES берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRES и CHPS

Дивидендная доходность NRES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		2.27%2.65%3.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRES and CHPS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to NRES (4.57%). In terms of maximum drawdown, NRES dropped -22.22% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 39.69% for NRES. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NRES has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for NRES.

NRES has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.33% for CHPS.

NRES is categorized as Commodity Producers Equities, while CHPS is Semiconductors. Their fees differ too: 0.45% for NRES and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRES и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор