PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQVAX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NQVAX с VIVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NQVAX (Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A) and VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NQVAX returned 12.58%/yr vs 12.49%/yr for VIVIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NQVAX charges 1.15%/yr vs 0.04%/yr for VIVIX.

Доходность

Сравнение доходности NQVAX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A (NQVAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQVAX показывает доходность 12.48%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 13.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NQVAX имеют среднегодовую доходность 12.58%, а акции VIVIX немного отстают с 12.49%.

NQVAX

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.34%
С начала года
12.48%
6 месяцев
13.16%
1 год
31.74%
3 года*
19.70%
5 лет*
12.32%
10 лет*
12.58%

VIVIX

1 день
0.81%
1 месяц
3.30%
С начала года
13.12%
6 месяцев
14.07%
1 год
28.09%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.40%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQVAX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQVAX
Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A		12.48%17.62%18.95%15.65%-1.27%28.22%-0.51%29.99%-14.58%18.37%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		13.12%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Correlation

The correlation between NQVAX and VIVIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2002 г.

0.92

The correlation between NQVAX and VIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NQVAX:
NQVAX с VFIAXNQVAX с VOONQVAX с VTINQVAX с FBGRXNQVAX с SWLVXNQVAX с TORYXNQVAX с LEXCX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Доходность на риск

NQVAX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQVAX
Ранг доходности на риск NQVAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQVAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQVAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQVAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQVAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQVAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQVAX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A (NQVAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQVAXVIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.78

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.95

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

4.40

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.15

16.57

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQVAX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQVAX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQVAX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQVAXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.78

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Просадки

Сравнение просадок NQVAX и VIVIX

Максимальная просадка NQVAX за все время составила -67.90%, что больше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQVAX и VIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQVAXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.90%

-59.30%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-6.36%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-14.40%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-17.12%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.29%

-36.80%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

0.00%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-9.26%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.68%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NQVAX и VIVIX

Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A (NQVAX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что NQVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQVAXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.53%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

7.60%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

10.09%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

13.92%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

16.74%

+2.36%

Сравнение комиссий NQVAX и VIVIX

NQVAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQVAX и VIVIX

Дивидендная доходность NQVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VIVIX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NQVAX
Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A		1.47%1.66%1.62%1.06%1.17%1.23%3.17%1.10%0.00%1.76%0.79%0.78%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.85%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Часто задаваемые вопросы

NQVAX and VIVIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NQVAX has higher volatility (4.36%) compared to VIVIX (2.53%). In terms of maximum drawdown, NQVAX dropped -67.90% vs VIVIX's -59.30%.

VIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQVAX и VIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор