PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQVAX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NQVAX с VFIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NQVAX (Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - NQVAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Nuveen, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. NQVAX is actively managed, while VFIAX is passively managed. Over the past 10 years, NQVAX returned 12.58%/yr vs 15.54%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NQVAX charges 1.15%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности NQVAX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A (NQVAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQVAX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции NQVAX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 12.58% против 15.54% соответственно.

NQVAX

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.34%
С начала года
12.48%
6 месяцев
13.16%
1 год
31.74%
3 года*
19.70%
5 лет*
12.32%
10 лет*
12.58%

VFIAX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.99%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQVAX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQVAX
Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A		12.48%17.62%18.95%15.65%-1.27%28.22%-0.51%29.99%-14.58%18.37%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		10.87%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between NQVAX and VFIAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2002 г.

0.89

The correlation between NQVAX and VFIAX shifts across timeframes, from 0.76 (3 years) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NQVAX:
NQVAX с VOONQVAX с VTINQVAX с FBGRXNQVAX с SWLVXNQVAX с TORYXNQVAX с LEXCXNQVAX с NELIX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

NQVAX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQVAX
Ранг доходности на риск NQVAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQVAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQVAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQVAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQVAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQVAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQVAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A (NQVAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQVAXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.37

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.24

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

3.16

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.15

14.76

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQVAX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQVAX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQVAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQVAXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.01

Просадки

Сравнение просадок NQVAX и VFIAX

Максимальная просадка NQVAX за все время составила -67.90%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQVAX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQVAXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.90%

-55.20%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-8.90%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-18.75%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-24.53%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.29%

-33.83%

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.73%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-9.40%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.90%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NQVAX и VFIAX

Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A (NQVAX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что NQVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQVAXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.92%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

8.99%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

11.88%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.90%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

18.07%

+1.03%

Сравнение комиссий NQVAX и VFIAX

NQVAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQVAX и VFIAX

Дивидендная доходность NQVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности VFIAX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NQVAX
Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A		1.47%1.66%1.62%1.06%1.17%1.23%3.17%1.10%0.00%1.76%0.79%0.78%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.02%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

NQVAX and VFIAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NQVAX has higher volatility (4.36%) compared to VFIAX (2.92%). In terms of maximum drawdown, NQVAX dropped -67.90% vs VFIAX's -55.20%.

NQVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQVAX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор