- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 9 дек. 2002 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NQVAX
Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A (NQVAX) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции NQVAX — $71. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NQVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,788.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A (NQVAX) показал доход в 12.48% с начала года и 31.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NQVAX составила 12.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 12.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность NQVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NQVAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.48% | 2.69% | -4.01% | 8.91% | 1.33% | -1.03% | 12.48% | ||||||
| 2025 | 4.15% | -0.67% | -3.55% | -3.96% | 4.50% | 4.49% | 2.32% | 4.03% | 0.49% | 1.53% | 2.05% | 1.42% | 17.62% |
| 2024 | -0.45% | 2.14% | 6.43% | -3.78% | 4.46% | 0.67% | 3.73% | 1.67% | 1.34% | 0.09% | 7.36% | -5.41% | 18.95% |
| 2023 | 6.91% | -0.97% | -2.56% | 0.93% | -1.25% | 6.80% | 3.32% | -2.28% | -3.71% | -2.88% | 6.22% | 5.01% | 15.65% |
| 2022 | -1.03% | 2.21% | 2.87% | -6.58% | 1.65% | -8.94% | 6.70% | -1.30% | -7.98% | 12.80% | 5.17% | -4.57% | -1.27% |
| 2021 | 2.25% | 9.76% | 5.47% | 5.47% | 2.34% | -1.31% | -0.46% | 1.09% | -3.16% | 3.89% | -4.19% | 4.85% | 28.22% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A has an annualized alpha of -0.01%, beta of 1.03, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2002.
- This fund participated in 109.61% of S&P 500 Index downside but only 109.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.01%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 109.09%
- Участие в снижении
- 109.61%
Комиссия
Комиссия NQVAX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NQVAX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A (NQVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NQVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 2.98 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | 13.78 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $1.04 | $0.88 | $0.49 | $0.47 | $0.51 | $1.04 | $0.38 | $0.00 | $0.55 | $0.21 | $0.18 |
Дивидендный доход | 1.47% | 1.66% | 1.62% | 1.06% | 1.17% | 1.23% | 3.17% | 1.10% | 0.00% | 1.76% | 0.79% | 0.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A показал максимальную просадку в 67.90%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1295 торговых сессий.
Текущая просадка Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A составляет 1.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.90%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 5y 1mo | 6y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -42.29%март 2020 г. | 2mo 6d | 9mo 19d | 11mo 25dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.36%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 10mo 15d | 1y 1moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.44%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 10mo | 2y 5moиюль 2014 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.01%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 2mo 25d | 7mo 8dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| NQVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.90% | -56.78% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -9.10% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.01% | -18.90% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | -25.43% | +7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -33.92% | -8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -0.33% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -10.72% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.97% | -0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NQVAX
Добавьте Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NQVAX