Сравнение NQVAX с UPDDX
NQVAX (Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. NQVAX charges 1.15%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности NQVAX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NQVAX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 12.58%
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NQVAX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NQVAX Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A | -1.61% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between NQVAX and UPDDX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQVAX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
NQVAX
UPDDX
Сравнение NQVAX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A (NQVAX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NQVAX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQVAX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 15.08 | -14.62 |
Просадки
Сравнение просадок NQVAX и UPDDX
Максимальная просадка NQVAX за все время составила -67.90%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQVAX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQVAX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.90% | -1.24% | -66.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.24% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -0.39% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NQVAX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQVAX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 26.35% | -13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 26.35% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 26.35% | -7.25% |
Сравнение комиссий NQVAX и UPDDX
NQVAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQVAX и UPDDX
Дивидендная доходность NQVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQVAX Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A | 1.47% | 1.66% | 1.62% | 1.06% | 1.17% | 1.23% | 3.17% | 1.10% | 0.00% | 1.76% | 0.79% | 0.78% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NQVAX and UPDDX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NQVAX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор