PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQVAX с IDIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NQVAX с IDIVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NQVAX (Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A) and IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NQVAX returned 12.58%/yr vs 11.63%/yr for IDIVX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NQVAX charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for IDIVX.

Доходность

Сравнение доходности NQVAX и IDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A (NQVAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQVAX показывает доходность 12.48%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 16.01%. За последние 10 лет акции NQVAX превзошли акции IDIVX по среднегодовой доходности: 12.58% против 11.63% соответственно.

NQVAX

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.34%
С начала года
12.48%
6 месяцев
13.16%
1 год
31.74%
3 года*
19.70%
5 лет*
12.32%
10 лет*
12.58%

IDIVX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.13%
С начала года
16.01%
6 месяцев
15.87%
1 год
32.33%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.30%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQVAX и IDIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQVAX
Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A		12.48%17.62%18.95%15.65%-1.27%28.22%-0.51%29.99%-14.58%18.37%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		16.01%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%

Correlation

The correlation between NQVAX and IDIVX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2012 г.

0.79

The correlation between NQVAX and IDIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A

Integrity Dividend Harvest Fund

Часто сравнивают с NQVAX:
NQVAX с VFIAXNQVAX с VOONQVAX с VTINQVAX с FBGRXNQVAX с SWLVXNQVAX с TORYXNQVAX с LEXCX
Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с BEGIXIDIVX с FSMVXIDIVX с SAIFXIDIVX с LMVTX

Доходность на риск

NQVAX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQVAX
Ранг доходности на риск NQVAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQVAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQVAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQVAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQVAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQVAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQVAX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A (NQVAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQVAXIDIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.23

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
4.72

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.59

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

5.57

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.15

24.34

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQVAX vs. IDIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQVAX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDIVX равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQVAX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQVAXIDIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.23

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.03

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.76

-0.30

Просадки

Сравнение просадок NQVAX и IDIVX

Максимальная просадка NQVAX за все время составила -67.90%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQVAX и IDIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQVAXIDIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.90%

-31.64%

-36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-5.72%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-15.37%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-16.34%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.29%

-31.64%

-10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.65%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-3.36%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.31%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NQVAX и IDIVX

Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A (NQVAX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что NQVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQVAXIDIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.35%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

7.62%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

9.88%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

13.98%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

14.95%

+4.15%

Сравнение комиссий NQVAX и IDIVX

NQVAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IDIVX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQVAX и IDIVX

Дивидендная доходность NQVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности IDIVX в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.34%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%
NQVAX
Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A		1.47%1.66%1.62%1.06%1.17%1.23%3.17%1.10%0.00%1.76%0.79%0.78%

Часто задаваемые вопросы

NQVAX and IDIVX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NQVAX has higher volatility (4.36%) compared to IDIVX (3.35%). In terms of maximum drawdown, NQVAX dropped -67.90% vs IDIVX's -31.64%.

IDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQVAX и IDIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор