Сравнение NQCFX с BLUEX
NQCFX (Northquest Capital Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NQCFX returned 11.16%/yr vs 9.42%/yr for BLUEX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NQCFX charges 1.47%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности NQCFX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NQCFX показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции NQCFX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 11.16% против 9.42% соответственно.
NQCFX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 15.74%
- С начала года
- 19.92%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 11.16%
BLUEX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -4.09%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам NQCFX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQCFX Northquest Capital Fund | 19.92% | 10.85% | 7.08% | 27.28% | -26.10% | 32.62% | 19.65% | 35.76% | -2.05% | 14.23% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -4.09% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between NQCFX and BLUEX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2002 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between NQCFX and BLUEX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQCFX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
NQCFX
BLUEX
Сравнение NQCFX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northquest Capital Fund (NQCFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NQCFX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.94 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.35 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | -0.78 | +9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NQCFX и BLUEX
Максимальная просадка NQCFX за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQCFX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQCFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -54.27% | -43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -12.19% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.46% | -12.19% | -85.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.46% | -21.87% | -75.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.46% | -29.06% | -68.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.13% | -6.08% | -90.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -13.34% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 5.49% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQCFX и BLUEX
Northquest Capital Fund (NQCFX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что NQCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQCFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 3.85% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 8.75% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 10.79% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,579.09% | 10.80% | +1,568.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,116.43% | 16.55% | +1,099.88% |
Сравнение комиссий NQCFX и BLUEX
NQCFX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQCFX и BLUEX
Дивидендная доходность NQCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности BLUEX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.32% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
NQCFX Northquest Capital Fund | 1.27% | 1.53% | 0.00% | 0.97% | 1.13% | 6.41% | 11.55% | 3.07% | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
NQCFX and BLUEX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NQCFX has higher volatility (8.64%) compared to BLUEX (3.85%). In terms of maximum drawdown, NQCFX dropped -97.46% vs BLUEX's -54.27%.
NQCFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NQCFX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор