PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSRX с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPSRX с QQQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NPSRX (Nuveen Preferred Securities & Income Fund) and QQQX (Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund) are both mutual funds - NPSRX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Nuveen, while QQQX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq 100 Index. Over the past 10 years, NPSRX returned 5.21%/yr vs 13.33%/yr for QQQX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. NPSRX charges 0.74%/yr vs 0.92%/yr for QQQX.

Доходность

Сравнение доходности NPSRX и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPSRX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции NPSRX уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 5.21% против 13.33% соответственно.

NPSRX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.33%
1 год
8.36%
3 года*
9.98%
5 лет*
3.59%
10 лет*
5.21%

QQQX

1 день
-0.61%
1 месяц
2.18%
С начала года
11.14%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.80%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.44%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPSRX и QQQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		0.66%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%11.27%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		11.14%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%

Correlation

The correlation between NPSRX and QQQX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.34

The correlation between NPSRX and QQQX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с PFFANPSRX с BACNPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFI
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Доходность на риск

NPSRX vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSRX c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSRXQQQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.24

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
3.25

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.42

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.61

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

16.87

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSRX vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSRX на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSRX и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSRXQQQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.24

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.48

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.63

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Просадки

Сравнение просадок NPSRX и QQQX

Максимальная просадка NPSRX за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSRX и QQQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPSRXQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-57.25%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-9.11%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-22.80%

+19.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-29.33%

+11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

-35.96%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-2.36%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-8.02%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.95%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSRX и QQQX

Текущая волатильность для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) составляет 1.03%, в то время как у Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что NPSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPSRXQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

4.31%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

11.58%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

14.71%

-11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

19.82%

-14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

21.06%

-14.73%

Сравнение комиссий NPSRX и QQQX

NPSRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QQQX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSRX и QQQX

Дивидендная доходность NPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности QQQX в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.39%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		7.40%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

NPSRX and QQQX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQX has higher volatility (4.31%) compared to NPSRX (1.03%). In terms of maximum drawdown, NPSRX dropped -62.52% vs QQQX's -57.25%.

NPSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPSRX и QQQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор