PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSRX с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPSRX с QQQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX).

NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г.. QQQX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nasdaq 100 Index. Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NPSRX и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPSRX и QQQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		-1.08%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%11.27%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		-0.51%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%

Доходность по периодам

С начала года, NPSRX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции NPSRX уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 5.31% против 11.87% соответственно.

NPSRX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.83%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.31%

QQQX

1 день
4.05%
1 месяц
1.77%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.55%
3 года*
13.53%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с BACNPSRX с PFFANPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFI
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Сравнение комиссий NPSRX и QQQX

NPSRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QQQX в 0.92%.

QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Доходность на риск

NPSRX vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSRX c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSRXQQQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.26

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.87

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.29

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.10

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

10.38

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSRX vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSRX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа QQQX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSRX и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSRXQQQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.26

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.41

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.57

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между NPSRX и QQQX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSRX и QQQX

Дивидендная доходность NPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности QQQX в 8.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.92%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		8.27%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Просадки

Сравнение просадок NPSRX и QQQX

Максимальная просадка NPSRX за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSRX и QQQX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPSRXQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-57.25%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-12.93%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-29.33%

+11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

-35.96%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.86%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-8.09%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.61%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSRX и QQQX

Текущая волатильность для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) составляет 1.59%, в то время как у Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что NPSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPSRXQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

8.15%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

11.99%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

21.13%

-17.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

19.80%

-14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

21.05%

-14.73%