Сравнение NPSRX с JFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR).
NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г.. JFR управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NPSRX и JFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPSRX и JFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | -1.08% | 11.19% | 9.12% | 6.19% | -9.50% | 5.43% | 5.53% | 17.68% | -5.65% | 11.27% |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | -1.74% | -0.68% | 21.92% | 16.61% | -15.15% | 24.66% | -8.05% | 19.65% | -11.69% | 2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, NPSRX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у JFR с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции NPSRX уступали акциям JFR по среднегодовой доходности: 5.31% против 6.03% соответственно.
NPSRX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.31%
JFR
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NPSRX и JFR
NPSRX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JFR в 0.02%.
Доходность на риск
NPSRX vs. JFR — Ранг доходности на риск
NPSRX
JFR
Сравнение NPSRX c JFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPSRX | JFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | -0.04 | +2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 0.04 | +2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.01 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.02 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | -0.07 | +9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPSRX | JFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -0.04 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.42 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.36 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.27 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между NPSRX и JFR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPSRX и JFR
Дивидендная доходность NPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности JFR в 13.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | 5.92% | 5.72% | 5.38% | 5.87% | 6.18% | 4.97% | 5.02% | 5.39% | 6.00% | 5.51% | 5.81% | 6.20% |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | 13.60% | 13.03% | 11.43% | 11.51% | 9.61% | 6.66% | 7.19% | 7.19% | 7.95% | 7.23% | 6.38% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок NPSRX и JFR
Максимальная просадка NPSRX за все время составила -62.52%, примерно равная максимальной просадке JFR в -62.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSRX и JFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPSRX | JFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -62.61% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -11.33% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -20.40% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.47% | -47.71% | +21.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -5.05% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -8.84% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 3.54% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPSRX и JFR
Текущая волатильность для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) составляет 1.59%, в то время как у Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что NPSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPSRX | JFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 5.01% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 7.02% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 13.19% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 12.74% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 16.65% | -10.33% |