PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSRX с FICVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPSRX с FICVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX).

NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г.. FICVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NPSRX и FICVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPSRX и FICVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		-1.08%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%11.27%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		4.07%18.28%8.11%11.39%-15.38%9.93%42.46%28.58%-1.31%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, NPSRX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FICVX с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции NPSRX уступали акциям FICVX по среднегодовой доходности: 5.31% против 11.41% соответственно.

NPSRX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.83%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.31%

FICVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.07%
6 месяцев
4.23%
1 год
27.21%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с BACNPSRX с PFFANPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFI
Часто сравнивают с FICVX:
FICVX с FIQVXFICVX с VCITFICVX с VOOFICVX с PPSIXFICVX с CICVXFICVX с CCVIXFICVX с FTCVX

Сравнение комиссий NPSRX и FICVX

NPSRX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FICVX в 0.70%.

NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Доходность на риск

NPSRX vs. FICVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FICVX
Ранг доходности на риск FICVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSRX c FICVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSRXFICVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.77

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.40

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.33

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

3.53

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

13.24

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSRX vs. FICVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSRX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FICVX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSRX и FICVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSRXFICVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.77

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.42

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.85

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.96

-0.47

Корреляция

Корреляция между NPSRX и FICVX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSRX и FICVX

Дивидендная доходность NPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности FICVX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.92%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		10.94%11.38%2.02%2.12%3.73%20.65%10.73%3.28%9.85%4.09%4.90%10.39%

Просадки

Сравнение просадок NPSRX и FICVX

Максимальная просадка NPSRX за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки FICVX в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSRX и FICVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPSRXFICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-25.06%

-37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-7.75%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-24.20%

+6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

-25.06%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-4.32%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-5.68%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.07%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSRX и FICVX

Текущая волатильность для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) составляет 1.59%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что NPSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPSRXFICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

6.87%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

12.32%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

15.83%

-12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

13.40%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

13.53%

-7.21%