PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSCY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPSCY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nippon Steel Corp ADR (NPSCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NPSCY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nippon Steel Corp ADR (NPSCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPSCY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPSCY
Nippon Steel Corp ADR		-9.34%0.80%-7.33%28.37%6.96%31.91%-17.69%-8.64%-33.48%17.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, NPSCY показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции NPSCY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.63% против 14.14% соответственно.

NPSCY

1 день
1.37%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-9.34%
6 месяцев
-14.46%
1 год
-12.39%
3 года*
-6.38%
5 лет*
3.29%
10 лет*
0.63%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nippon Steel Corp ADR

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NPSCY:
NPSCY с ITOTNPSCY с INTC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

NPSCY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSCY
Ранг доходности на риск NPSCY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSCY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSCY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSCY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSCY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSCY: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSCY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nippon Steel Corp ADR (NPSCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSCYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.01

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

1.53

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.55

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

7.31

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSCY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSCY на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSCY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSCYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.01

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.71

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.79

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.83

-1.01

Корреляция

Корреляция между NPSCY и VOO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSCY и VOO

NPSCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSCY
Nippon Steel Corp ADR		0.00%2.70%2.58%0.00%0.00%0.55%0.00%0.00%0.00%1.58%0.67%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок NPSCY и VOO

Максимальная просадка NPSCY за все время составила -90.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSCY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NPSCYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.24%

-33.99%

-56.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-11.98%

-12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-24.52%

-12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.82%

-33.99%

-38.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.50%

-5.55%

-68.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.97%

-3.72%

-63.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

2.55%

+8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSCY и VOO

Nippon Steel Corp ADR (NPSCY) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NPSCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPSCYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

5.34%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.91%

9.47%

+10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.73%

18.11%

+10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.30%

16.82%

+16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

17.99%

+17.78%