Сравнение NPSCY с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nippon Steel Corp ADR (NPSCY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NPSCY и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPSCY и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSCY Nippon Steel Corp ADR | -9.34% | 0.80% | -7.33% | 28.37% | 6.96% | 31.91% | -17.69% | -8.64% | -33.48% | 17.84% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, NPSCY показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции NPSCY уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 0.63% против 13.65% соответственно.
NPSCY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -9.34%
- 6 месяцев
- -14.46%
- 1 год
- -12.39%
- 3 года*
- -6.38%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 0.63%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPSCY vs. ITOT — Ранг доходности на риск
NPSCY
ITOT
Сравнение NPSCY c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nippon Steel Corp ADR (NPSCY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPSCY | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 1.00 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 1.52 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.53 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 7.25 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPSCY | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.00 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.61 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.75 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.54 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между NPSCY и ITOT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPSCY и ITOT
NPSCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSCY Nippon Steel Corp ADR | 0.00% | 2.70% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 0.67% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок NPSCY и ITOT
Максимальная просадка NPSCY за все время составила -90.24%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSCY и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPSCY | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.24% | -55.20% | -35.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.28% | -12.34% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -25.36% | -11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -35.00% | -37.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.50% | -5.51% | -68.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.97% | -7.02% | -59.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 2.61% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPSCY и ITOT
Nippon Steel Corp ADR (NPSCY) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что NPSCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPSCY | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 5.49% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 9.78% | +10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 18.68% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 17.36% | +15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.77% | 18.25% | +17.52% |