PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSCY с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPSCY с ITOT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NPSCY (Nippon Steel Corp ADR) is a stock, while ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Over the past 10 years, NPSCY returned -0.67%/yr vs 14.67%/yr for ITOT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NPSCY и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nippon Steel Corp ADR (NPSCY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPSCY показывает доходность -16.22%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции NPSCY уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: -0.67% против 14.67% соответственно.

NPSCY

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.31%
С начала года
-16.22%
6 месяцев
-15.80%
1 год
-13.63%
3 года*
-5.32%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
-0.67%

ITOT

1 день
-2.71%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.31%
1 год
25.86%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.18%
10 лет*
14.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPSCY и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPSCY
Nippon Steel Corp ADR		-16.22%0.80%-7.33%28.37%6.96%31.91%-17.69%-8.64%-33.48%17.84%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.76%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between NPSCY and ITOT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г.

0.27

The correlation between NPSCY and ITOT shifts across timeframes, from 0.21 (10 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nippon Steel Corp ADR

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с NPSCY:
NPSCY с VOONPSCY с INTC
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

NPSCY vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSCY
Ранг доходности на риск NPSCY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSCY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSCY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSCY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSCY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSCY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSCY c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nippon Steel Corp ADR (NPSCY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSCYITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.08

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
2.80

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.37

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.92

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

13.34

-14.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSCY vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSCY на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSCY и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSCYITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.08

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.70

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.80

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.57

-0.75

Просадки

Сравнение просадок NPSCY и ITOT

Максимальная просадка NPSCY за все время составила -90.24%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSCY и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPSCYITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.24%

-55.20%

-35.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-8.90%

-18.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.61%

-19.44%

-11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-25.36%

-11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.82%

-35.00%

-37.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.44%

-2.95%

-73.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.05%

-6.97%

-60.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

1.94%

+12.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSCY и ITOT

Nippon Steel Corp ADR (NPSCY) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что NPSCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPSCYITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

3.93%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

9.56%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.39%

12.51%

+13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

17.39%

+15.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.45%

18.28%

+17.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSCY и ITOT

NPSCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
NPSCY
Nippon Steel Corp ADR		0.00%2.70%2.58%0.00%0.00%0.55%0.00%0.00%0.00%1.58%0.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NPSCY and ITOT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPSCY has higher volatility (6.18%) compared to ITOT (3.93%). In terms of maximum drawdown, NPSCY dropped -90.24% vs ITOT's -55.20%.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPSCY и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор