PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с PRFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPFI с PRFD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) and PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, NPFI returned 7.20% vs 7.18% for PRFD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NPFI charges 0.55%/yr vs 0.74%/yr for PRFD.

Доходность

Сравнение доходности NPFI и PRFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NPFI показывает доходность 1.99%, а PRFD немного выше – 2.08%.

NPFI

1 день
0.10%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.01%
1 год
7.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRFD

1 день
0.08%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.08%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.18%
3 года*
9.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPFI и PRFD

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		1.99%9.21%6.37%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		2.08%8.45%7.96%

Correlation

The correlation between NPFI and PRFD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г.

0.54

The correlation between NPFI and PRFD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с BFIXNPFI с JEPINPFI с SPY
Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с PSKPRFD с PFFDPRFD с PYLDPRFD с VRPPRFD с PFFPRFD с PIMIX

Доходность на риск

NPFI vs. PRFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c PRFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NPFIPRFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.27

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.16

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.46

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.20

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

8.97

+1.98

NPFI vs. PRFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFD равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и PRFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NPFI и PRFD

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и PRFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPFIPRFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-11.93%

+8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.28%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-2.20%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.80%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и PRFD

Текущая волатильность для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) составляет 0.57%, в то время как у PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что NPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPFIPRFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.66%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.67%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

3.18%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

4.85%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.94%

4.85%

-1.91%

Сравнение комиссий NPFI и PRFD

NPFI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и PRFD

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности PRFD в 5.73%

ПозицияTTM202520242023
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.38%6.33%5.10%0.00%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.73%5.63%5.53%5.04%

Часто задаваемые вопросы

NPFI and PRFD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFD has higher volatility (0.66%) compared to NPFI (0.57%). In terms of maximum drawdown, NPFI dropped -3.18% vs PRFD's -11.93%.

On 1-year performance, NPFI leads with 7.20% vs 7.18% for PRFD. On fees, NPFI is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NPFI has performed better with a 7.20% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NPFI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.

NPFI has the higher dividend yield at 6.38%, compared with 5.73% for PRFD.

They also come from different issuers: Nuveen and PIMCO. Their fees differ too: 0.55% for NPFI and 0.74% for PRFD.

NPFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPFI и PRFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор