PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с PFXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPFI с PFXF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF).

NPFI и PFXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NPFI и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPFI и PFXF

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.72%9.21%6.56%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		0.10%9.64%4.61%

Доходность по периодам

С начала года, NPFI показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у PFXF с доходностью 0.10%.

NPFI

1 день
0.95%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFXF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.10%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.25%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с JEPINPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY
Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PFFRPFXF с PREFPFXF с HYGVPFXF с FPEI

Сравнение комиссий NPFI и PFXF

NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.41%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Доходность на риск

NPFI vs. PFXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFIPFXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.14

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.63

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.22

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.66

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

5.98

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. PFXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа PFXF равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFIPFXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.14

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

0.44

+2.10

Корреляция

Корреляция между NPFI и PFXF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и PFXF

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности PFXF в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.52%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.96%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%

Просадки

Сравнение просадок NPFI и PFXF

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и PFXF.

Загрузка...

Показатели просадок

NPFIPFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-35.49%

+32.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-6.84%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-4.75%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-3.94%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.90%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и PFXF

Текущая волатильность для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) составляет 1.67%, в то время как у VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что NPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPFIPFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

3.58%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

6.82%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

10.83%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

10.81%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.86%

13.16%

-10.30%