PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPFI с JHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).

NPFI и JHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NPFI и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPFI и JHPI

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, NPFI показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у JHPI с доходностью -0.04%.

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с JEPINPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP

Сравнение комиссий NPFI и JHPI

NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JHPI в 0.54%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF

Доходность на риск

NPFI vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFIJHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.72

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.29

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.21

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

7.21

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHPI равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFIJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.72

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.55

+2.03

Корреляция

Корреляция между NPFI и JHPI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и JHPI

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности JHPI в 5.64%

TTM20252024202320222021
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%

Просадки

Сравнение просадок NPFI и JHPI

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и JHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

NPFIJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-13.45%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.08%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.43%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-3.87%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.94%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и JHPI

Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что NPFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPFIJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.52%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

2.53%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

3.96%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

6.39%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.86%

6.39%

-3.53%