Сравнение NPFI с ICVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).
NPFI и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NPFI и ICVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPFI и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | -0.50% | 9.21% | 6.56% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 4.76% | 18.10% | 10.89% |
Доходность по периодам
С начала года, NPFI показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 4.76%.
NPFI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICVT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NPFI и ICVT
NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Доходность на риск
NPFI vs. ICVT — Ранг доходности на риск
NPFI
ICVT
Сравнение NPFI c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPFI | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.78 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 2.41 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.33 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.36 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 11.42 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPFI | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.78 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.68 | +1.90 |
Корреляция
Корреляция между NPFI и ICVT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPFI и ICVT
Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности ICVT в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 6.50% | 6.33% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.59% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок NPFI и ICVT
Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и ICVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPFI | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -33.25% | +30.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -7.55% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -2.57% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -9.64% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.22% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPFI и ICVT
Текущая волатильность для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) составляет 1.67%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что NPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPFI | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 6.51% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 11.70% | -9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 14.06% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 13.20% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.86% | 15.54% | -12.68% |