PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с FPFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPFI с FPFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD).

NPFI и FPFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NPFI и FPFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPFI и FPFD

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		-0.17%6.46%4.96%

Доходность по периодам

С начала года, NPFI показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у FPFD с доходностью -0.17%.

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPFD

1 день
0.18%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.41%
1 год
5.40%
3 года*
7.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с JEPINPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY
Часто сравнивают с FPFD:
FPFD с PFFFPFD с PFFAFPFD с JHPIFPFD с FAHCXFPFD с SPYFPFD с FDRRFPFD с QPFF

Сравнение комиссий NPFI и FPFD

NPFI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FPFD в 0.59%.

FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF

Доходность на риск

NPFI vs. FPFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c FPFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFIFPFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.53

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.07

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.69

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

6.10

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. FPFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа FPFD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и FPFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFIFPFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.53

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.30

+2.28

Корреляция

Корреляция между NPFI и FPFD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и FPFD

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности FPFD в 5.08%

TTM20252024202320222021
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		5.08%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%

Просадки

Сравнение просадок NPFI и FPFD

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и FPFD.

Загрузка...

Показатели просадок

NPFIFPFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-20.83%

+17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.18%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.11%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-7.03%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.88%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и FPFD

Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что NPFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPFIFPFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.37%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

2.08%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

3.54%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

5.37%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.86%

5.37%

-2.51%