PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с CWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPFI с CWB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB).

NPFI и CWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NPFI и CWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPFI и CWB

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%10.49%

Доходность по периодам

С начала года, NPFI показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 4.04%.

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFANPFI с JEPINPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY
Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с IVV

Сравнение комиссий NPFI и CWB

NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Доходность на риск

NPFI vs. CWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c CWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFICWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.57

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.16

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.29

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

3.05

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

10.06

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. CWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа CWB равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и CWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFICWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.57

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.85

+1.73

Корреляция

Корреляция между NPFI и CWB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и CWB

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности CWB в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%

Просадки

Сравнение просадок NPFI и CWB

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и CWB.

Загрузка...

Показатели просадок

NPFICWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-32.06%

+28.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-7.52%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-3.06%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-6.22%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.28%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и CWB

Текущая волатильность для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) составляет 1.67%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что NPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPFICWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

6.25%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

11.54%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

14.41%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

12.84%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.86%

14.33%

-11.47%