PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFD с JPDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPFD с JPDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NPFD (Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund) and JPDIX (JPMorgan Preferred and Income Securities Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 3 years, NPFD returned 17.27%/yr vs 9.59%/yr for JPDIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NPFD и JPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund (NPFD) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPFD показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у JPDIX с доходностью 1.39%.

NPFD

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.02%
С начала года
3.06%
6 месяцев
0.11%
1 год
9.94%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.15%
1 год
7.67%
3 года*
9.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPFD и JPDIX

2026 (YTD)2025202420232022
NPFD
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund		3.06%15.94%23.52%-1.10%-18.63%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		1.39%8.64%10.59%7.02%-8.33%

Correlation

The correlation between NPFD and JPDIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с NPFD:
NPFD с JPCNPFD с CPXIXNPFD с DPIIXNPFD с HPSNPFD с LDPNPFD с NQ=FNPFD с CICVX
Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с DPIIXJPDIX с PFDJPDIX с LDPJPDIX с HPS

Доходность на риск

NPFD vs. JPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFD
Ранг доходности на риск NPFD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFD c JPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund (NPFD) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFDJPDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.74

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
4.88

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.73

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.68

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

13.23

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFD vs. JPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFD на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа JPDIX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFD и JPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFDJPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.74

-1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.85

-0.70

Просадки

Сравнение просадок NPFD и JPDIX

Максимальная просадка NPFD за все время составила -39.18%, что больше максимальной просадки JPDIX в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFD и JPDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPFDJPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.18%

-14.56%

-24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-2.92%

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.88%

-4.27%

-5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

0.00%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-3.48%

-13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.59%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFD и JPDIX

Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund (NPFD) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что NPFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPFDJPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

0.87%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

2.36%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

2.85%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

5.18%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

5.18%

+10.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFD и JPDIX

Дивидендная доходность NPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности JPDIX в 5.64%

ПозицияTTM2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.64%5.53%4.97%4.45%2.19%
NPFD
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund		10.32%10.50%9.57%6.61%8.33%

Часто задаваемые вопросы

NPFD and JPDIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPFD has higher volatility (2.44%) compared to JPDIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, NPFD dropped -39.18% vs JPDIX's -14.56%.

JPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPFD и JPDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор