Сравнение NOWL с TSLR
NOWL (GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NOWL returned -81.35% vs 8.78% for TSLR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NOWL charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности NOWL и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOWL показывает доходность -67.11%, что значительно ниже, чем у TSLR с доходностью -35.42%.
NOWL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -54.71%
- С начала года
- -67.11%
- 1 год
- -81.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- -31.50%
- С начала года
- -35.42%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOWL и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | -67.11% | -43.64% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -35.42% | 73.27% |
Correlation
The correlation between NOWL and TSLR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOWL vs. TSLR — Ранг доходности на риск
NOWL
TSLR
Сравнение NOWL c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOWL | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.16 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 0.31 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOWL и TSLR
Максимальная просадка NOWL за все время составила -86.64%, примерно равная максимальной просадке TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOWL и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOWL | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.64% | -82.80% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.64% | -54.37% | -32.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.47% | -66.95% | -15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -50.75% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.84% | 28.61% | +30.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOWL и TSLR
GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 34.13% и 33.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOWL | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.13% | 33.75% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.95% | 62.64% | +35.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.70% | 89.66% | +15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.50% | 115.51% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.50% | 115.51% | -11.01% |
Сравнение комиссий NOWL и TSLR
NOWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOWL и TSLR
Ни NOWL, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NOWL and TSLR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOWL has higher volatility (34.13%) compared to TSLR (33.75%). In terms of maximum drawdown, NOWL dropped -86.64% vs TSLR's -82.80%.
On 1-year performance, TSLR leads with 8.78% vs -81.35% for NOWL. On fees, TSLR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLR has been the lower-risk option at 33.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLR has performed better with a 8.78% return vs -81.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for NOWL.
NOWL and TSLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for NOWL and 0.95% for TSLR.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOWL и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор