Сравнение NOWL с BAR
NOWL (GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - NOWL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). NOWL is actively managed, while BAR is passively managed. Over the past year, NOWL returned -81.35% vs 18.66% for BAR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. NOWL charges 1.50%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности NOWL и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOWL показывает доходность -67.11%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью -7.81%.
NOWL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -54.71%
- С начала года
- -67.11%
- 1 год
- -81.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.18%
- 6 месяцев
- -13.67%
- С начала года
- -7.81%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOWL и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | -67.11% | -43.64% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -7.81% | 28.84% |
Correlation
The correlation between NOWL and BAR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOWL vs. BAR — Ранг доходности на риск
NOWL
BAR
Сравнение NOWL c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOWL | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.15 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.71 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 1.70 | -3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOWL и BAR
Максимальная просадка NOWL за все время составила -86.64%, что больше максимальной просадки BAR в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOWL и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOWL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.64% | -26.32% | -60.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.64% | -26.32% | -60.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.47% | -26.32% | -56.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -6.66% | -44.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.84% | 11.02% | +47.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOWL и BAR
GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) имеет более высокую волатильность в 34.13% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что NOWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOWL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.13% | 6.48% | +27.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.95% | 24.03% | +73.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.70% | 27.79% | +76.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.50% | 18.30% | +86.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.50% | 16.59% | +87.91% |
Сравнение комиссий NOWL и BAR
NOWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOWL и BAR
Ни NOWL, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NOWL and BAR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOWL has higher volatility (34.13%) compared to BAR (6.48%). In terms of maximum drawdown, NOWL dropped -86.64% vs BAR's -26.32%.
On 1-year performance, BAR leads with 18.66% vs -81.35% for NOWL. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAR has performed better with a 18.66% return vs -81.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.50% for NOWL.
NOWL and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NOWL is categorized as Leveraged Equities, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.50% for NOWL and 0.17% for BAR.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOWL и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор