PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOW с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) is a stock, while LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) is Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Over the past 5 years, NOW returned 5.32%/yr vs 15.88%/yr for LVHI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -22.08%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.09%.

NOW

1 день
1.24%
1 месяц
29.73%
С начала года
-22.08%
6 месяцев
-28.86%
1 год
-41.07%
3 года*
2.34%
5 лет*
5.32%
10 лет*
23.04%

LVHI

1 день
0.34%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.88%
1 год
30.86%
3 года*
21.26%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-22.08%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.09%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between NOW and LVHI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.24

The correlation between NOW and LVHI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

NOW vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOWLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
3.28

-4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
4.49

-5.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.62

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

5.10

-5.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

21.22

-22.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOW vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOWLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

3.28

-4.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

1.44

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.82

-0.20

Просадки

Сравнение просадок NOW и LVHI

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-32.31%

-32.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-6.08%

-54.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-11.99%

-52.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-11.99%

-52.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.01%

-1.23%

-47.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-3.52%

-10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.19%

1.46%

+31.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и LVHI

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 24.40% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.40%

2.89%

+21.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.23%

7.50%

+38.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.37%

9.45%

+39.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.33%

11.06%

+32.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.77%

13.76%

+27.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и LVHI

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		6.10%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOW and LVHI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.40%) compared to LVHI (2.89%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs LVHI's -32.31%.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор