PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с LITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с LITE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NOW in Software - Application, LITE in Communication Equipment. Over the past 10 years, NOW returned 22.66%/yr vs 43.30%/yr for LITE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -25.46%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 142.93%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям LITE по среднегодовой доходности: 22.66% против 43.30% соответственно.

NOW

1 день
1.55%
1 месяц
25.24%
С начала года
-25.46%
6 месяцев
-33.11%
1 год
-44.58%
3 года*
2.25%
5 лет*
4.20%
10 лет*
22.66%

LITE

1 день
3.68%
1 месяц
-0.93%
С начала года
142.93%
6 месяцев
161.38%
1 год
999.19%
3 года*
159.80%
5 лет*
62.02%
10 лет*
43.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и LITE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-25.46%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		142.93%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%

Correlation

The correlation between NOW and LITE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2015 г.

0.35

The correlation between NOW and LITE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$118.76B

LITE:

$86.14B

EPS

NOW:

$1.68

LITE:

$5.26

Коэффициент P/E

NOW:

67.97

LITE:

170.11

Коэффициент P/S

NOW:

8.56

LITE:

30.07

Коэффициент P/B

NOW:

8.75

LITE:

28.97

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

LITE:

$2.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

LITE:

$938.50M

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

LITE:

$470.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Lumentum Holdings Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с CIENLITE с GE

Доходность на риск

NOW vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOWLITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
11.76

-12.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
5.52

-6.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.73

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

35.18

-35.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

134.51

-135.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOW vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа LITE равного 11.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOWLITEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

11.76

-12.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.04

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.75

-0.14

Просадки

Сравнение просадок NOW и LITE

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, примерно равная максимальной просадке LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и LITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWLITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-66.89%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-28.70%

-31.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-50.63%

-13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-66.48%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-66.89%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.22%

-14.97%

-36.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-23.16%

+9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.44%

7.49%

+25.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и LITE

Текущая волатильность для ServiceNow, Inc (NOW) составляет 24.74%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 31.18%. Это указывает на то, что NOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWLITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.74%

31.18%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.58%

69.07%

-22.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.79%

86.01%

-36.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.41%

59.79%

-16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.82%

56.55%

-15.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и LITE

Ни NOW, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и LITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.77B
808.40M
(NOW) Общая выручка
(LITE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и LITE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Lumentum Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
44.2%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and LITE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITE has higher volatility (31.18%) compared to NOW (24.74%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs LITE's -66.89%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (11.76 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и LITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор