PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOW с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, NOW returned 23.14%/yr vs 9.26%/yr for HDV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -23.04%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 23.14% против 9.26% соответственно.

NOW

1 день
-7.64%
1 месяц
28.19%
С начала года
-23.04%
6 месяцев
-29.22%
1 год
-41.68%
3 года*
2.45%
5 лет*
5.06%
10 лет*
23.14%

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-23.04%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between NOW and HDV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.26

The correlation between NOW and HDV shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

NOW vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOWHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.10

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
3.11

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.36

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.95

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

11.02

-12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOW vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOWHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

2.10

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.81

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.72

-0.10

Просадки

Сравнение просадок NOW и HDV

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-37.04%

-27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-5.18%

-55.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-10.49%

-54.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-15.42%

-49.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-37.04%

-27.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.63%

-2.54%

-47.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-3.09%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.08%

1.85%

+31.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и HDV

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 24.43% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.43%

3.19%

+21.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.21%

7.56%

+38.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.35%

9.73%

+39.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.32%

12.82%

+30.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.78%

15.73%

+25.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и HDV

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOW and HDV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.43%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор