Сравнение NOW с HDV
NOW (ServiceNow, Inc) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, NOW returned 20.89%/yr vs 9.44%/yr for HDV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOW и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOW показывает доходность -38.77%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 20.89% против 9.44% соответственно.
NOW
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -38.77%
- 6 месяцев
- -38.53%
- 1 год
- -52.93%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -2.96%
- 10 лет*
- 20.89%
HDV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам NOW и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW ServiceNow, Inc | -38.77% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 13.95% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between NOW and HDV is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.26 |
The correlation between NOW and HDV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOW vs. HDV — Ранг доходности на риск
NOW
HDV
Сравнение NOW c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOW | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.36 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 4.07 | -4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 11.13 | -12.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOW и HDV
Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOW | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -37.04% | -27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -5.18% | -55.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.54% | -10.49% | -54.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.54% | -15.42% | -49.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.54% | -37.04% | -27.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.93% | -1.46% | -58.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.87% | -3.08% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.17% | 1.89% | +33.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOW и HDV
ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 24.34% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOW | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.34% | 3.45% | +20.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.97% | 7.60% | +38.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.60% | 9.93% | +40.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.56% | 12.81% | +30.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 15.73% | +25.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOW и HDV
NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NOW and HDV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (24.34%) compared to HDV (3.45%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOW и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор