Сравнение NOW с CHAT
NOW (ServiceNow, Inc) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, NOW returned -2.72%/yr vs 48.02%/yr for CHAT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOW и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 57.97%.
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 17.35%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -49.30%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
CHAT
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 57.97%
- 6 месяцев
- 60.59%
- 1 год
- 109.99%
- 3 года*
- 48.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOW и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 43.33% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 57.97% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
Correlation
The correlation between NOW and CHAT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between NOW and CHAT has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOW vs. CHAT — Ранг доходности на риск
NOW
CHAT
Сравнение NOW c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOW | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.50 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 6.79 | -7.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 19.03 | -20.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOW и CHAT
Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOW | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -31.34% | -33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -16.28% | -44.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.54% | -31.34% | -33.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.36% | -9.97% | -46.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | -5.39% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.02% | 5.80% | +28.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOW и CHAT
ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOW | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.56% | 16.40% | +9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.01% | 28.00% | +19.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.12% | 33.14% | +16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.44% | 30.65% | +12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 30.65% | +10.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOW и CHAT
NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.80% | 2.85% |
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NOW and CHAT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.56%) compared to CHAT (16.40%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOW и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор